作者harry901 (forcing to A cup)
看板Option
标题[问题] 买进"对叉勒式"有什麽功用吗?
时间Sat Dec 10 15:41:23 2011
一般的Long strangle都是以 BC@K大 and BP@K小
这样可以组合成一组Long Strangle 会这样做的通常是赌大波动
那如果今天是BC@K小 and BP@K大 因为找不到相关资料 我暂时称为"对叉勒式"
这样的组合我自己的了解是(跟一般勒式比较)
1. 所需交易成本较大
2. 时间价值消耗较小
3. 在履约范围内最大损失小於一般勒式(因为时间价值小)
4. 流动性差
但他的损益平衡图也是跟一般买进勒式一样 如果也是赌大涨大跌
在可接受的流动性成本损失之内 是不是可以作这样的组合?
其实综观上述不难发现这组是很好的避险组合
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◆ From: 122.120.6.137
1F：→ isaacwu974:只有1、4对，2、3点错，损益结构和买进价外跨式完全一 12/10 16:07
2F：→ isaacwu974:样，所以没有操作价值，你还要多赔结算手续费和税 12/10 16:09
不懂何谓"买进价外跨式" 可否赐教一下 谢谢
3F：推 striker:没错，还有流动性差 12/10 16:12
4F：推 yaopa:其实和原本的没有差别 12/10 17:16
5F：推 Tenging:花了比较多的权利金效力等同买进勒式 12/10 23:20
6F：→ Tenging:要这样买也不是不行，相对波动度没那麽大而已。 12/10 23:22
※ 编辑: harry901 来自: 220.134.252.177 (12/11 20:39)
7F：→ isaacwu974:阿那边讲快把名称打反了，我想打的是买进价外勒式。 12/11 21:21