作者mystage (亭)
看板Option
標題[問題] op的theta值
時間Mon Nov 7 10:52:19 2011
小菜蟲想請教前輩們
theta值影響一天的時間價值減少，
但是請問主要時間價值減少階段是在
我們下午及晚上睡覺時呢?? 還是開盤衝浪時呢??
另補上個問題，想請大家指正一下對不對
OP相對台指期而言，操作"性能差異"。
當我們為買方，付出時間價值的代價
每天繳交數點，以交換若方向看對，則Delta升高，漲愈多相關性愈高，
若方向看錯，Delta降低，虧得比較少。
賣方操作性能相反。請問我這樣敘述有哪裡有盲點嗎??
謝謝各位前輩們!!
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◆ From: 118.161.248.148
1F：→ jackred:你覺得哪個比較可行 11/07 10:53
我不知道耶
※ 編輯: mystage 來自: 118.161.248.148 (11/07 11:06)
2F：→ jackred:有盲點喔 11/07 11:08
3F：→ mystage:謝謝前輩們的水球，我檢驗出來了。 11/07 17:42