作者mystage (亭)
看板Option
标题[问题] op的theta值
时间Mon Nov 7 10:52:19 2011
小菜虫想请教前辈们
theta值影响一天的时间价值减少，
但是请问主要时间价值减少阶段是在
我们下午及晚上睡觉时呢?? 还是开盘冲浪时呢??
另补上个问题，想请大家指正一下对不对
OP相对台指期而言，操作"性能差异"。
当我们为买方，付出时间价值的代价
每天缴交数点，以交换若方向看对，则Delta升高，涨愈多相关性愈高，
若方向看错，Delta降低，亏得比较少。
卖方操作性能相反。请问我这样叙述有哪里有盲点吗??
谢谢各位前辈们!!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.161.248.148
1F：→ jackred:你觉得哪个比较可行 11/07 10:53
我不知道耶
※ 编辑: mystage 来自: 118.161.248.148 (11/07 11:06)
2F：→ jackred:有盲点喔 11/07 11:08
3F：→ mystage:谢谢前辈们的水球，我检验出来了。 11/07 17:42