作者IamSquall (Squall)
看板Option
標題[問題] 強制平倉的問題
時間Sun Oct 9 16:20:55 2011
以11月OP為例
若上檔做買權空頭價差7700~7800 賣7700的CALL 買7800的CALL
7700的CALL 83點 7800的CALL 60點
下檔做賣權多頭價差6200~6300 賣6300的PUT 買6200的PUT
6200的PUT 72點 6300的PUT 86點
代表此一組合最大獲利為23+14=37點 最大損失為63點
問題來了 請問一下
照理來說最大損失只有63點
但有時權利金的差價會超過63點
那此時需不需要補錢??
若不補會不會被強制平倉??
或者甚至是低於25%直接平??
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.25.168.68
1F：推 yaopa:組合單？ 10/09 18:57
2F：推 striker:價差超過最大損失的話，還不趕快加建部位去套利? 穩賺 10/09 19:24
因為我不能盯著盤阿 有套利我很可能也無法注意到
就怕雖然機率很小 但如果還是會強制平倉的話
怕會直接破25%被砍倉 所以要把相關規定問清楚些
3F：推 massacre:推樓上 那的確就是套利的機會 10/09 19:53
4F：推 magical1986:bug.. 10/09 22:10
BUG??不是很懂大大的意思? 什麼BUG?
點數超過最大損失 應該是可能會發生的吧
尤其在波動很劇烈時 價格可能就不是那麼的理性
※ 編輯: IamSquall 來自: 114.25.168.68 (10/09 23:09)
5F：推 Virness:全倒 已經告訴你答案了，差超過100點也是一瞬間 10/09 23:20
6F：→ mickeyjan:就算盯盤，也注意到套利機會了，只靠人工下單還是吃不到 10/09 23:22
7F：→ mickeyjan:這點你完全不用擔心 10/09 23:23
8F：噓 ripeSelf:沒意義，保證金放那麼少要死喔 10/10 01:45
9F：→ ripeSelf:算那麼仔細，非死不可。 10/10 01:45
10F：推 yaopa:沒有什麼是沒意義的...也沒有什麼FACEBOOK 10/10 08:57
11F：→ ripeSelf:你有種保證金就那樣放啊? 拷。 10/10 14:45
12F：→ ripeSelf:既然不敢那樣放，算那麼仔細要死。 10/10 14:45
13F：→ ripeSelf:有意義嗎? 哼。 10/10 14:46
14F：→ IamSquall:我不知道你是在跟我嗆什麼 但我的確已經這樣下單了 10/11 01:23
※ 編輯: IamSquall 來自: 114.25.170.196 (10/11 01:50)