作者IamSquall (Squall)
看板Option
标题[问题] 强制平仓的问题
时间Sun Oct 9 16:20:55 2011
以11月OP为例
若上档做买权空头价差7700~7800 卖7700的CALL 买7800的CALL
7700的CALL 83点 7800的CALL 60点
下档做卖权多头价差6200~6300 卖6300的PUT 买6200的PUT
6200的PUT 72点 6300的PUT 86点
代表此一组合最大获利为23+14=37点 最大损失为63点
问题来了 请问一下
照理来说最大损失只有63点
但有时权利金的差价会超过63点
那此时需不需要补钱??
若不补会不会被强制平仓??
或者甚至是低於25%直接平??
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.25.168.68
1F：推 yaopa:组合单？ 10/09 18:57
2F：推 striker:价差超过最大损失的话，还不赶快加建部位去套利? 稳赚 10/09 19:24
因为我不能盯着盘阿 有套利我很可能也无法注意到
就怕虽然机率很小 但如果还是会强制平仓的话
怕会直接破25%被砍仓 所以要把相关规定问清楚些
3F：推 massacre:推楼上 那的确就是套利的机会 10/09 19:53
4F：推 magical1986:bug.. 10/09 22:10
BUG??不是很懂大大的意思? 什麽BUG?
点数超过最大损失 应该是可能会发生的吧
尤其在波动很剧烈时 价格可能就不是那麽的理性
※ 编辑: IamSquall 来自: 114.25.168.68 (10/09 23:09)
5F：推 Virness:全倒 已经告诉你答案了，差超过100点也是一瞬间 10/09 23:20
6F：→ mickeyjan:就算盯盘，也注意到套利机会了，只靠人工下单还是吃不到 10/09 23:22
7F：→ mickeyjan:这点你完全不用担心 10/09 23:23
8F：嘘 ripeSelf:没意义，保证金放那麽少要死喔 10/10 01:45
9F：→ ripeSelf:算那麽仔细，非死不可。 10/10 01:45
10F：推 yaopa:没有什麽是没意义的...也没有什麽FACEBOOK 10/10 08:57
11F：→ ripeSelf:你有种保证金就那样放啊? 拷。 10/10 14:45
12F：→ ripeSelf:既然不敢那样放，算那麽仔细要死。 10/10 14:45
13F：→ ripeSelf:有意义吗? 哼。 10/10 14:46
14F：→ IamSquall:我不知道你是在跟我呛什麽 但我的确已经这样下单了 10/11 01:23
※ 编辑: IamSquall 来自: 114.25.170.196 (10/11 01:50)