作者woerns (kuwatro)
看板Option
標題[問題] 請教垂直價差的損益
時間Thu Sep 22 05:07:01 2011
請教一下板上的前輩有關垂直價差，
假設小弟目前標的價平為176，
我分別buy 159
[email protected]，
sell 192
[email protected]，
依公式計算，損益平衡價為175.315，
最大報酬為94.67%，最大損失為92.57%，
以損益平衡價175.315分別對159(-9.306%)及192(+9.517%)上下推算，
大約槓桿是9.95倍，
想請教的是，這個槓桿9.95，
是會依在損益平衡價上漲跌多少就乘9.95上去而不受其他因素影響，
例 180 (漲2.67%) 賺 2.67%*9.95 = +26.6%
170 (跌3.03%) 賠 3.03%*9.95 = -30.15%
還是說會有邊際效應遞減(遞增)以及其他因素影響?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.121.234.177
1F：→ tsubasa:複式選擇權很少看槓桿的 一般都是看希臘字母 09/22 13:09
2F：→ tsubasa:槓桿為何會變化？我覺得就是因為delta的變化 09/22 13:29