作者woerns (kuwatro)
看板Option
标题[问题] 请教垂直价差的损益
时间Thu Sep 22 05:07:01 2011
请教一下板上的前辈有关垂直价差，
假设小弟目前标的价平为176，
我分别buy 159
[email protected]，
sell 192
[email protected]，
依公式计算，损益平衡价为175.315，
最大报酬为94.67%，最大损失为92.57%，
以损益平衡价175.315分别对159(-9.306%)及192(+9.517%)上下推算，
大约杠杆是9.95倍，
想请教的是，这个杠杆9.95，
是会依在损益平衡价上涨跌多少就乘9.95上去而不受其他因素影响，
例 180 (涨2.67%) 赚 2.67%*9.95 = +26.6%
170 (跌3.03%) 赔 3.03%*9.95 = -30.15%
还是说会有边际效应递减(递增)以及其他因素影响?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.121.234.177
1F：→ tsubasa:复式选择权很少看杠杆的 一般都是看希腊字母 09/22 13:09
2F：→ tsubasa:杠杆为何会变化？我觉得就是因为delta的变化 09/22 13:29