作者fantasy14 (我可以看見嗎)
看板Option
標題Re: [問題] 63p飆漲原因
時間Sat Aug 20 06:55:08 2011
台指期跳空跌了4%(303點) 真是太超過了
這時候Sell Put 應該是穩賺的
現在有個問題 就是IV已經被養大了
下禮拜必須要持續爆跌
權利金才可以繼續維持下去
你今天比昨天多賺了2% 而你的錢會多了好幾倍
但如果你明天沒有再進步 甚至退步了 你的錢就會急速縮水
(
價外就是漲的快 跌的也快)
當買方就是只能賭!!
賭隔天會不會漲/跌更多
只能多不能少,今天跌300 明天就要跌400 後天就要跌500
賭對了馬上獲利N倍
賭錯了會慢慢歸零
所以當隱含波動率大增時 站在賣方勝率會比較高
(因為當買方要一直維持下去)
相反的 在盤整要死不活的時候 突然來個100點
那買方就會賺的很快(但還要做對方向)
結論:趨勢盤 盤末做賣方 or 趨勢盤 盤初做買方
盤整盤 盤末做買方 or 盤整盤 盤初做賣方
我認為7000點短期內不會破
所以S63P應該是很安全的 留到結算 還是會歸零..
日期 台指期9月 漲跌 漲跌幅 6600P 漲跌 漲跌幅
808 7514 124
809 7503 11 0.15% 112 -12 -9.68%
810 7620 117 1.56% 70 -42 -37.50%
811 7651 31 0.41% 80 10 14.29%
812 7532 -119 -1.56% 82 2 2.50%
815 7753 221 2.93% 28 -54 -65.85%
816 7703 -50 -0.64% 33 5.5 19.64%
817 7643 -60 -0.78% 35 1.5 4.48%
818 7500 -143 -1.87% 49 14 40.00%
819 7195 -305 -4.07% 171 122 248.98%
由上表可以知道說
只有在8/16號趨勢發動時 Buy Put才會大賺(獲利數倍)
那平常的時候 即使是方向做對 做期貨獲利會比較多
可是Sell Put的話 目前來看是賠錢的
但還沒到結算 輸or贏都不知道
結論: 勝率 賣權 > 期貨 > 買權
獲利 買權 > 期貨 > 賣權
期貨需做對方向(買低賣高)
買權要做對方向 & 做對 Timing(趨勢盤發動時買進)
賣權只要做對Timing (趨勢盤結束時賣出)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.218.15.178
1F：推 holymars:現在SP6300，虧損曲線=買進6145的一口小台 超爽德～ 08/20 07:03
2F：→ qoo159:可是小台有屋頂耶 08/20 07:16
3F：→ Mishulantis:D神說過 買方重勢 08/20 07:25
4F：推 holymars:你可以SP6300後 找適合的點位操作小台來控制損益曲線 08/20 07:26
5F：→ holymars:反正SP6300就是要賺現在很高的時間價值 耗到結算就贏了 08/20 07:26
※ 編輯: fantasy14 來自: 124.218.15.178 (08/20 07:43)
6F：推 Lowpapa:這種理論都沒用啦 結算5566這些買63Put都變天才了...... 08/20 07:40
7F：推 gunhow:大體上都沒錯~不過指數這東西是厚尾理論!就算他慢慢跌! 08/20 08:52
8F：→ gunhow:一但跌過損益點~SP是不可能獲利的!所以不是單純機率!! 08/20 08:53
9F：→ gunhow:上個月的1000點以上就是好例子~黑天鵝事件一次KO! 08/20 08:56
10F：推 jerrylin:s63p可以用買進小台來鎖住啊..... 08/20 09:27
11F：推 k29571159:推專業^^ 08/20 09:50
12F：推 rexfire:good 08/20 10:20
13F：推 ab706105:SP6300為何買進小台就可以鎖住??? 08/20 10:36
14F：推 twnin:good 08/20 11:40
15F：推 cobrasgo:老實說，你想要找點用小台鎖，沒這麼簡單，這等於當沖了 08/20 12:20
16F：推 mykorianda:good 08/20 12:48
17F：推 holymars:cobrasgo說得沒錯 就是用當沖小台來凹單啊XD 08/20 15:34
18F：→ holymars:只要你有本事凹到當沖的損失小於現在SP63的時間價值 08/20 15:35
19F：推 UltraSeven:說真的 你有另一個選擇是不要放到結算 08/20 15:44
20F：→ UltraSeven:另外63p 目前技術線型一點作頭的感覺都還沒有 08/20 15:46
21F：→ UltraSeven:你空下去 要是星期一真的又給你大跌500點 你不就哭了 08/20 15:46
22F：→ UltraSeven:先不要說賠的部分 如果真的發生 不就少賺一大段 08/20 15:47
23F：→ UltraSeven:至於7000會不會破 = =/// 還是等市場跟你講吧 08/20 15:48
24F：→ sesee:OP價格也可以看技術線型 酷喔 08/20 15:49
25F：推 UltraSeven:當賣方就是空啊 問題是現在順著線往上升 你還要空嗎 08/20 15:54
26F：→ UltraSeven:如果不看這些 = = 那就只能用猜猜看 覺得哪邊不會破 08/20 15:56
27F：→ SuperModel:平生不識范特西，便稱期神也枉然! 08/20 16:21
28F：→ sesee:OP可不是線性商品 不同時間點同價位意義完全不同 08/20 17:59
29F：→ sesee:用線性商品的技術分析來分析它 有點怪 08/20 18:00
30F：推 UltraSeven:之前也有人質疑這點 = = 但是最簡單的講法 08/20 20:15
31F：→ UltraSeven:如果當賣方會賺 結果線型不是下跌的 那不是很怪嗎 08/20 20:16
32F：→ UltraSeven:與其分析一大堆 結果在線型還在上昇階段就進場被軋 08/20 20:18
33F：→ UltraSeven:那為什麼不等線型轉弱確定後 再進場去空呢 08/20 20:18
34F：→ UltraSeven:至於OP是不是線性商品 我是不知道啦 08/20 20:19
35F：→ UltraSeven:用63p來當例子 目前均線都是往上升的 一付要過高的感覺 08/20 20:21
36F：→ UltraSeven:星期五就跑去空(當賣方) 不覺得太危險了嗎??? 08/20 20:22
37F：→ UltraSeven:你怎麼知道說 星期一會不會一開盤就衝到200p 08/20 20:22
38F：→ UltraSeven:既然不知道 那為什麼不等線型往下再去空 08/20 20:23
39F：→ UltraSeven:或許 一樣是空在星期五的收盤價 但是少了很多風險 08/20 20:24
40F：→ ciccio:做OP看技術線型.....我個人覺得會死人..... 08/22 00:50
41F：推 striker:OP的價格不是線性的...要特別小心 08/22 10:20