作者fantasy14 (我可以看见吗)
看板Option
标题Re: [问题] 63p飙涨原因
时间Sat Aug 20 06:55:08 2011
台指期跳空跌了4%(303点) 真是太超过了
这时候Sell Put 应该是稳赚的
现在有个问题 就是IV已经被养大了
下礼拜必须要持续爆跌
权利金才可以继续维持下去
你今天比昨天多赚了2% 而你的钱会多了好几倍
但如果你明天没有再进步 甚至退步了 你的钱就会急速缩水
(
价外就是涨的快 跌的也快)
当买方就是只能赌!!
赌隔天会不会涨/跌更多
只能多不能少,今天跌300 明天就要跌400 後天就要跌500
赌对了马上获利N倍
赌错了会慢慢归零
所以当隐含波动率大增时 站在卖方胜率会比较高
(因为当买方要一直维持下去)
相反的 在盘整要死不活的时候 突然来个100点
那买方就会赚的很快(但还要做对方向)
结论:趋势盘 盘末做卖方 or 趋势盘 盘初做买方
盘整盘 盘末做买方 or 盘整盘 盘初做卖方
我认为7000点短期内不会破
所以S63P应该是很安全的 留到结算 还是会归零..
日期 台指期9月 涨跌 涨跌幅 6600P 涨跌 涨跌幅
808 7514 124
809 7503 11 0.15% 112 -12 -9.68%
810 7620 117 1.56% 70 -42 -37.50%
811 7651 31 0.41% 80 10 14.29%
812 7532 -119 -1.56% 82 2 2.50%
815 7753 221 2.93% 28 -54 -65.85%
816 7703 -50 -0.64% 33 5.5 19.64%
817 7643 -60 -0.78% 35 1.5 4.48%
818 7500 -143 -1.87% 49 14 40.00%
819 7195 -305 -4.07% 171 122 248.98%
由上表可以知道说
只有在8/16号趋势发动时 Buy Put才会大赚(获利数倍)
那平常的时候 即使是方向做对 做期货获利会比较多
可是Sell Put的话 目前来看是赔钱的
但还没到结算 输or赢都不知道
结论: 胜率 卖权 > 期货 > 买权
获利 买权 > 期货 > 卖权
期货需做对方向(买低卖高)
买权要做对方向 & 做对 Timing(趋势盘发动时买进)
卖权只要做对Timing (趋势盘结束时卖出)
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 124.218.15.178
1F：推 holymars:现在SP6300，亏损曲线=买进6145的一口小台 超爽德～ 08/20 07:03
2F：→ qoo159:可是小台有屋顶耶 08/20 07:16
3F：→ Mishulantis:D神说过 买方重势 08/20 07:25
4F：推 holymars:你可以SP6300後 找适合的点位操作小台来控制损益曲线 08/20 07:26
5F：→ holymars:反正SP6300就是要赚现在很高的时间价值 耗到结算就赢了 08/20 07:26
※ 编辑: fantasy14 来自: 124.218.15.178 (08/20 07:43)
6F：推 Lowpapa:这种理论都没用啦 结算5566这些买63Put都变天才了...... 08/20 07:40
7F：推 gunhow:大体上都没错~不过指数这东西是厚尾理论!就算他慢慢跌! 08/20 08:52
8F：→ gunhow:一但跌过损益点~SP是不可能获利的!所以不是单纯机率!! 08/20 08:53
9F：→ gunhow:上个月的1000点以上就是好例子~黑天鹅事件一次KO! 08/20 08:56
10F：推 jerrylin:s63p可以用买进小台来锁住啊..... 08/20 09:27
11F：推 k29571159:推专业^^ 08/20 09:50
12F：推 rexfire:good 08/20 10:20
13F：推 ab706105:SP6300为何买进小台就可以锁住??? 08/20 10:36
14F：推 twnin:good 08/20 11:40
15F：推 cobrasgo:老实说，你想要找点用小台锁，没这麽简单，这等於当冲了 08/20 12:20
16F：推 mykorianda:good 08/20 12:48
17F：推 holymars:cobrasgo说得没错 就是用当冲小台来凹单啊XD 08/20 15:34
18F：→ holymars:只要你有本事凹到当冲的损失小於现在SP63的时间价值 08/20 15:35
19F：推 UltraSeven:说真的 你有另一个选择是不要放到结算 08/20 15:44
20F：→ UltraSeven:另外63p 目前技术线型一点作头的感觉都还没有 08/20 15:46
21F：→ UltraSeven:你空下去 要是星期一真的又给你大跌500点 你不就哭了 08/20 15:46
22F：→ UltraSeven:先不要说赔的部分 如果真的发生 不就少赚一大段 08/20 15:47
23F：→ UltraSeven:至於7000会不会破 = =/// 还是等市场跟你讲吧 08/20 15:48
24F：→ sesee:OP价格也可以看技术线型 酷喔 08/20 15:49
25F：推 UltraSeven:当卖方就是空啊 问题是现在顺着线往上升 你还要空吗 08/20 15:54
26F：→ UltraSeven:如果不看这些 = = 那就只能用猜猜看 觉得哪边不会破 08/20 15:56
27F：→ SuperModel:平生不识范特西，便称期神也枉然! 08/20 16:21
28F：→ sesee:OP可不是线性商品 不同时间点同价位意义完全不同 08/20 17:59
29F：→ sesee:用线性商品的技术分析来分析它 有点怪 08/20 18:00
30F：推 UltraSeven:之前也有人质疑这点 = = 但是最简单的讲法 08/20 20:15
31F：→ UltraSeven:如果当卖方会赚 结果线型不是下跌的 那不是很怪吗 08/20 20:16
32F：→ UltraSeven:与其分析一大堆 结果在线型还在上昇阶段就进场被轧 08/20 20:18
33F：→ UltraSeven:那为什麽不等线型转弱确定後 再进场去空呢 08/20 20:18
34F：→ UltraSeven:至於OP是不是线性商品 我是不知道啦 08/20 20:19
35F：→ UltraSeven:用63p来当例子 目前均线都是往上升的 一付要过高的感觉 08/20 20:21
36F：→ UltraSeven:星期五就跑去空(当卖方) 不觉得太危险了吗??? 08/20 20:22
37F：→ UltraSeven:你怎麽知道说 星期一会不会一开盘就冲到200p 08/20 20:22
38F：→ UltraSeven:既然不知道 那为什麽不等线型往下再去空 08/20 20:23
39F：→ UltraSeven:或许 一样是空在星期五的收盘价 但是少了很多风险 08/20 20:24
40F：→ ciccio:做OP看技术线型.....我个人觉得会死人..... 08/22 00:50
41F：推 striker:OP的价格不是线性的...要特别小心 08/22 10:20