作者linkinppt (暱稱)
看板Option
標題[問題] 敢問各位先進與高手！ 選擇權的獲利？
時間Sun Aug 7 00:48:27 2011
小弟新手 童言無忌 發問還請諸君勿見笑！
想請問 台灣的美式選擇權
應該是"除非到期或我買方主動執行權力，不然權力不會消失"！
又，
買進極價外之買賣權 其權利金應該都很少 像是0.1 0.5 1.0 之類的
那是否只要指數有大波動就能大獲利？
開 高 低 成交 結算
例如： 8/5 TXO 201108 7400 Put 12 72 11 66 66
可是它在8/1 TXO 201108 7200 Put 0.6 0.6 0.3 0.3 0.1
這樣來說 我8/1買put 8/5平倉？ 應該就獲利65倍了？ 不用等到真的到履約價吧？
請問，
1.如有錯誤是哪裡呢？
2.獲利應該是可以出金入代為安 出國玩的吧？
3.這麼來說，投資遠期的選擇權，是否只要這段時間內有大波段，就大獲利？
那～買家的風險在哪呢（我明白是權利金，可是當權利金很小時似乎就不是風險了）？
還請高手不吝指教 謝謝！！
※ 編輯: linkinppt 來自: 123.240.128.199 (08/07 00:50)
1F：推 kango:別跟我說權利金很小的時候你只買一口 08/07 00:54
2F：推 pou:這種超遠價外的 只有流動性的問題 能買多少?除非你佈局很多天 08/07 01:06
3F：→ pou:買家的風險就是勝率的問題 還有你壓多少的問題 08/07 01:07
4F：→ pou:講的有點奇怪 不過懂我意思就好 不要以為買方就不會畢業 08/07 01:08
5F：推 ceowu:台灣只有歐式選擇權@@ 08/07 01:13
6F：推 pou:你不想抱就可以平倉 不用一定要等到結算 08/07 01:13
7F：→ pou:近期最大的買方澇賽 應該就是莎莎事件 建議你爬一月底的文章 08/07 01:14
8F：推 tone0408:首先當波動大時 確實容易使買方較具優勢 但是前提是 08/07 01:17
9F：→ tone0408:離履約日還有一段期間.... 以你po文的資料來看 08/07 01:17
10F：→ tone0408:主要想賭的是 當波動放大時 所推升的gamma 08/07 01:18
11F：→ tone0408:但由於8月的履約期間也所剩不多 相對thelta也會相當高 08/07 01:19
12F：推 viking0518:主要是要抓到啟動點,沒有抓到啟動點,後面就是背水一戰 08/07 01:20
13F：→ tone0408:其實是可以賭一把 但不建議大量建倉 因為太遠了..... 08/07 01:20
14F：推 striker:我這裡有一批很便宜的可樂，就破盤價賣你啦! 08/07 01:27
15F：推 pou:可樂大盤商 全島大心想 你要多少價外的 我都賣給你 XDDD 08/07 01:32
16F：噓 ripeSelf:權利金少→沒人要。波動大→少見。結論:做夢去..... 08/07 03:34
17F：推 mecca:買72P 要平74P?? 這祇有作弊才辦的到吧?? 08/07 09:17
原來是我po錯欄位了～不過各位懂那大意就好！
18F：→ herochi:我賣了一堆可樂.. 08/07 11:41
感謝各位的熱心答覆！
這樣來說 只要我敢篤定指數明年三月前會衝破6000以下
我就可以重壓賣權了是吧？ 就算只投500 爆衝65倍以上都是32500以上在算的呀！
另外請問 可樂是指什麼呢？
※ 編輯: linkinppt 來自: 123.240.128.235 (08/07 15:45)
19F：噓 ripeSelf:500買不到3月的put，整篇都是廢文，還是不醒過來..... 08/07 17:18
20F：推 TWisely:可樂是指Call，葡萄是指Put。（音） 08/07 18:16
21F：推 yaopa:會賠在手續費 08/07 19:16
※ 編輯: linkinppt 來自: 123.240.128.235 (08/07 20:41)