作者linkinppt (昵称)
看板Option
标题[问题] 敢问各位先进与高手！ 选择权的获利？
时间Sun Aug 7 00:48:27 2011
小弟新手 童言无忌 发问还请诸君勿见笑！
想请问 台湾的美式选择权
应该是"除非到期或我买方主动执行权力，不然权力不会消失"！
又，
买进极价外之买卖权 其权利金应该都很少 像是0.1 0.5 1.0 之类的
那是否只要指数有大波动就能大获利？
开 高 低 成交 结算
例如： 8/5 TXO 201108 7400 Put 12 72 11 66 66
可是它在8/1 TXO 201108 7200 Put 0.6 0.6 0.3 0.3 0.1
这样来说 我8/1买put 8/5平仓？ 应该就获利65倍了？ 不用等到真的到履约价吧？
请问，
1.如有错误是哪里呢？
2.获利应该是可以出金入代为安 出国玩的吧？
3.这麽来说，投资远期的选择权，是否只要这段时间内有大波段，就大获利？
那～买家的风险在哪呢（我明白是权利金，可是当权利金很小时似乎就不是风险了）？
还请高手不吝指教 谢谢！！
※ 编辑: linkinppt 来自: 123.240.128.199 (08/07 00:50)
1F：推 kango:别跟我说权利金很小的时候你只买一口 08/07 00:54
2F：推 pou:这种超远价外的 只有流动性的问题 能买多少?除非你布局很多天 08/07 01:06
3F：→ pou:买家的风险就是胜率的问题 还有你压多少的问题 08/07 01:07
4F：→ pou:讲的有点奇怪 不过懂我意思就好 不要以为买方就不会毕业 08/07 01:08
5F：推 ceowu:台湾只有欧式选择权@@ 08/07 01:13
6F：推 pou:你不想抱就可以平仓 不用一定要等到结算 08/07 01:13
7F：→ pou:近期最大的买方涝赛 应该就是莎莎事件 建议你爬一月底的文章 08/07 01:14
8F：推 tone0408:首先当波动大时 确实容易使买方较具优势 但是前提是 08/07 01:17
9F：→ tone0408:离履约日还有一段期间.... 以你po文的资料来看 08/07 01:17
10F：→ tone0408:主要想赌的是 当波动放大时 所推升的gamma 08/07 01:18
11F：→ tone0408:但由於8月的履约期间也所剩不多 相对thelta也会相当高 08/07 01:19
12F：推 viking0518:主要是要抓到启动点,没有抓到启动点,後面就是背水一战 08/07 01:20
13F：→ tone0408:其实是可以赌一把 但不建议大量建仓 因为太远了..... 08/07 01:20
14F：推 striker:我这里有一批很便宜的可乐，就破盘价卖你啦! 08/07 01:27
15F：推 pou:可乐大盘商 全岛大心想 你要多少价外的 我都卖给你 XDDD 08/07 01:32
16F：嘘 ripeSelf:权利金少→没人要。波动大→少见。结论:做梦去..... 08/07 03:34
17F：推 mecca:买72P 要平74P?? 这只有作弊才办的到吧?? 08/07 09:17
原来是我po错栏位了～不过各位懂那大意就好！
18F：→ herochi:我卖了一堆可乐.. 08/07 11:41
感谢各位的热心答覆！
这样来说 只要我敢笃定指数明年三月前会冲破6000以下
我就可以重压卖权了是吧？ 就算只投500 爆冲65倍以上都是32500以上在算的呀！
另外请问 可乐是指什麽呢？
※ 编辑: linkinppt 来自: 123.240.128.235 (08/07 15:45)
19F：嘘 ripeSelf:500买不到3月的put，整篇都是废文，还是不醒过来..... 08/07 17:18
20F：推 TWisely:可乐是指Call，葡萄是指Put。（音） 08/07 18:16
21F：推 yaopa:会赔在手续费 08/07 19:16
※ 编辑: linkinppt 来自: 123.240.128.235 (08/07 20:41)