作者Uizmp (黑袍法師)
看板Option
標題Re: [問題] DDE LINK
時間Sun Mar 13 14:36:35 2011
用 DDE 並非不可, 主要是看你的系統週期
如果進出週期以天來計數的還是可以用..
短線或當沖系統就很不建議了..
因為光是網路加上軟硬體設備的 delay,
DDE的資訊可能與實際的成交記錄可能會滑動30秒以上
這對分k級的技術系統有極大的殺傷力..
真要使用的話, 建議你盤後拿期交所的成交紀錄跑過一遍
看和盤中的交易記錄差多少, 如果幾乎吻合才建議使用..
ps. 另外, 系統真正上線後, 還要處理 DDE/期交所資料 盤後倉位萬一不一致時的問題
※ 引述《kc0115 (James)》之銘言：
: 用EXCEL連結DDE做程式交易，風險太大了，為了省錢結果是會虧了更多的錢
: 快市滑價的最主要原因是程式交易的策略
: 由於多數的交易程式都是用突破系統，在一堆人用市價搶進的情況下滑價嚴重是必然的
: 所以交易策略不能只看歷史的回測績效，實用性也必須考慮，看得到未必賺得到
: 如果想要避免快市滑價吃掉你的獲利，應思考的是調整交易策略而不是網路和電腦的速度
: ※ 引述《MACD (MACD)》之銘言：
: : 請問各位前輩
: : 我目前是用EXCEL2007撈康和全都賺的DDE資料
: : 快市滑價有時候會到20點以上 平均1X點
: : 請問如果改用C來撈DDE跟下單的話會不會比較好呢?
: : 還是其實一般免費的資料源差不多都是這種表現?
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◆ From: 112.104.28.36
1F：推 rightX:推~有時候DDE盤後倉位真的很囧............. 03/13 16:05
2F：推 SRNOB:那有比DDE還好用的東西嗎? 03/13 16:37
3F：推 Alexboo:可能用吧 不過要coco 03/13 16:38
4F：→ Uizmp:另外 DDE 還有塞單效應, 快市時量會先塞住再一次進來.. 03/13 18:02
5F：→ Uizmp:系統如果有用到分級成交量的話就會很明顯 03/13 18:02
6F：推 Ting1024:好古老的 DDE 阿... 03/13 22:30
7F：推 MACD:我的系統是做中長周期的 一天最多只進或出一次 所以很單純 03/13 23:16
8F：→ MACD:看來更好的方案就用COCO 小本投資 等資本大起來再來煩惱 03/13 23:18
9F：→ MACD:謝謝各位熱心回答 03/13 23:18