作者Uizmp (黑袍法师)
看板Option
标题Re: [问题] DDE LINK
时间Sun Mar 13 14:36:35 2011
用 DDE 并非不可, 主要是看你的系统周期
如果进出周期以天来计数的还是可以用..
短线或当冲系统就很不建议了..
因为光是网路加上软硬体设备的 delay,
DDE的资讯可能与实际的成交记录可能会滑动30秒以上
这对分k级的技术系统有极大的杀伤力..
真要使用的话, 建议你盘後拿期交所的成交纪录跑过一遍
看和盘中的交易记录差多少, 如果几乎吻合才建议使用..
ps. 另外, 系统真正上线後, 还要处理 DDE/期交所资料 盘後仓位万一不一致时的问题
※ 引述《kc0115 (James)》之铭言：
: 用EXCEL连结DDE做程式交易，风险太大了，为了省钱结果是会亏了更多的钱
: 快市滑价的最主要原因是程式交易的策略
: 由於多数的交易程式都是用突破系统，在一堆人用市价抢进的情况下滑价严重是必然的
: 所以交易策略不能只看历史的回测绩效，实用性也必须考虑，看得到未必赚得到
: 如果想要避免快市滑价吃掉你的获利，应思考的是调整交易策略而不是网路和电脑的速度
: ※ 引述《MACD (MACD)》之铭言：
: : 请问各位前辈
: : 我目前是用EXCEL2007捞康和全都赚的DDE资料
: : 快市滑价有时候会到20点以上 平均1X点
: : 请问如果改用C来捞DDE跟下单的话会不会比较好呢?
: : 还是其实一般免费的资料源差不多都是这种表现?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 112.104.28.36
1F：推 rightX:推~有时候DDE盘後仓位真的很囧............. 03/13 16:05
2F：推 SRNOB:那有比DDE还好用的东西吗? 03/13 16:37
3F：推 Alexboo:可能用吧 不过要coco 03/13 16:38
4F：→ Uizmp:另外 DDE 还有塞单效应, 快市时量会先塞住再一次进来.. 03/13 18:02
5F：→ Uizmp:系统如果有用到分级成交量的话就会很明显 03/13 18:02
6F：推 Ting1024:好古老的 DDE 阿... 03/13 22:30
7F：推 MACD:我的系统是做中长周期的 一天最多只进或出一次 所以很单纯 03/13 23:16
8F：→ MACD:看来更好的方案就用COCO 小本投资 等资本大起来再来烦恼 03/13 23:18
9F：→ MACD:谢谢各位热心回答 03/13 23:18