作者rightX (迷路的羔羊)
看板Option
標題Re: [轉錄][問題] 這有違反選擇權原理嗎？笑了
時間Tue Jan 25 12:36:54 2011
不好意思
圖借我改一下
※ 引述《hhhhhhhh (....)》之銘言：
: 不好意思圖應該是長這樣吧
: 借我改一下
今天苦主出現的狀況應該是這樣
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+獲利 ｜ /------->此區為獲利理論上最大為無線
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0損益兩平｜====================================
｜ / <---- ﹃此區是苦主原本的市價"3點"的虧損
｜/.........』...
｜ /
-虧損 /｜ / <----這區是造成滑價莫名其妙多出來的價位，
/ ｜ / 以630點成交價來說，如果大盤跌到7000點則有
/ ｜ / 機會損益兩平，或是用630掛賣則不會出現虧損
/ ｜ / 今天的虧損是怎麼來的?
/ ｜ / 是buy 630,sell 3，是平倉造成的虧損
｜ / 跟你系統怎麼掛單無所謂，因為是已成交的部位!
｜ / 所以虧損是要把兩個部位合起來就會變成這樣....
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+獲利 ｜ /
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0損益兩平｜====================================
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-虧損 ｜ /
｜ / <---- 30萬 = 1000萬 (?)
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這張圖是苦主成交600多口後
當下所擁有的部位
因為都是BP的部位，所以合併起來變成這樣!
但是今天的問題是，30萬的保證金不可能造成將近千萬的虧損區域
那虧損哪來的呢? 一定不是微分微出來的~ (被毆
所以今天問題要探討的部位是這條線是怎麼成立的
小弟不才，不知道事實的真相，真相應該只有友驊知道 (再度被圍毆....)
系統當時的判斷應該是
if 保證金 > 委買口數 X 價格 then
掛單
end
當時的話，"也許"系統是這樣判定的
1000口 X 3 市價(=當時的成交價) X $50 = 15萬新台幣
條件成立，准許掛單
可是當滑價出現，系統沒有再檢驗一次條件
所以出現了BUG的漏洞
這是我目前唯一想到的可能性!
因此，那條國王的虧損線
應該是系統出現的判斷問題，就像很多新手學寫程式
都寫出無限回圈一樣
因此跟圖形沒有關係，是跟系統條件成立有關係，就是漏洞。
以上請鞭小力點........
: 兩邊都有錯吧!!
: 期貨公司不該讓超出帳戶金額的部分成交，
: 而苦主一次下1000口也很不合常理，
: 苦主是新手嗎？？
: 因為最後也只成交600多口，
: 也許真的有我們所不知的內幕。
: 斜線沒有對的很準請見諒
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.38.12.162
1F：推 dyhsu:再講一次..此例沒有保證金的問題 01/25 12:37
我沒說保證金有問題.....保證金是沒問題，有問題的是系統的判斷
方式造成的。
2F：推 jack0124:友樺:不要一天到晚找我出來講話要車馬費 01/25 12:38
3F：推 rommel1:苦主要解套 除非再來一次金融海嘯.911? 01/25 12:38
4F：→ ciccio:都說不是保證金交易了 zzzzzZZZZZZZ 01/25 12:38
保證金沒有問題......文中說的是系統判斷+上市價單的定義
就出現了問題!
※ 編輯: rightX 來自: 114.38.12.162 (01/25 12:39)
5F：推 vvanch:沒關係拉 有笑有推 01/25 12:40
6F：推 rommel1:系統設計沒考慮到滑價時的保證金問題...誰的錯? 01/25 12:41
7F：→ psinqoo:系統程式的問題~苦主別傻傻的背這條!! 01/25 12:41
8F：→ rightX:系統設計沒考慮到......寫程式本來就要考慮所有可能的狀況 01/25 12:42
9F：→ smalltwo:哪位高手程式設計師可以設計一套交易系統考慮所有可能 01/25 12:46
10F：→ smalltwo:程式"不可能"考慮到所有的可能,當個系統開發設計人員這是 01/25 12:47
11F：→ joscho:程式設計是以雇主的需求為主。 01/25 12:48
12F：→ rightX:的確是不可能考慮到所有狀況，但是可以跑模擬 01/25 12:48
13F：→ smalltwo:必須要面對的事實.有問題的不是程式而是交易邏輯 01/25 12:48
14F：→ rightX:還有營業員當下也要把關...... 01/25 12:49
15F：→ smalltwo:rightX如果你是KG的系統開發商在這個模擬下你只能得出 01/25 12:49
16F：→ rightX:交易邏輯也是有問題~所以問題都不再客戶.... 01/25 12:49
17F：→ loopuntil:程式設計是以「試用者」的需求為主，所以才要防呆 01/25 12:49
18F：→ smalltwo:兩種結果1.不做市價委託 2.請KG另請高明 01/25 12:50
19F：→ smalltwo:這跟防呆無關,而是接單下單系統根本不知道市價會多少 01/25 12:50
20F：→ smalltwo:只能模擬一個市價然後比對帳戶金額是否足夠 01/25 12:51
21F：推 okwool:XD 營業員是要怎麼把關 ioc幾秒內成交光 營業員閃電俠嗎 01/25 12:51
22F：→ smalltwo:這是電子交易不是臨櫃交易 01/25 12:51
23F：→ smalltwo:不會有正妹打電話親切的告訴你剛剛虧了九百萬 01/25 12:52
24F：→ joscho:程式設計者可以加任何的條件去防止這個事件，但要不要這麼 01/25 12:54
25F：→ smalltwo:您所謂的任何條件.除非廢除市價交易.否則只要開著就沒得 01/25 12:55
26F：→ smalltwo:補.重點只有一個下單系統如何知道事先知道最後交易價 01/25 12:55
27F：→ joscho:做？這就是雇主的考量了，對程式設計師來說，user是指雇主 01/25 12:56
我指的是
他的程式每成交完一次就在重複一次
這樣當價格滑到40幾的時候，條件就不會成立，就會被擋下
※ 編輯: rightX 來自: 114.38.12.162 (01/25 12:58)
28F：→ joscho:可雇主來說，或許他希望系統效率快，而市價單這種事對客戶 01/25 12:57
29F：→ joscho:做教育訓練就可以了。 01/25 12:57
30F：→ smalltwo:賣車的需要解釋車的特性,但是不負責教開車呀 01/25 12:58
31F：→ smalltwo:rightX大.當您一次喊兩百口出去要買的時候是一次出去搓合 01/25 12:59
32F：→ smalltwo:而不是一次喊個十張一次喊個十張,盤勢是不等人低.... 01/25 12:59
33F：→ rightX:如果沒有一次成交完就可以再跑一次.... 01/25 13:00
34F：→ smalltwo:這樣的做法是不符合交易特性的壓.不如就砍掉市價委託 01/25 13:00
35F：→ smalltwo:也就是完全不讓客戶做.或者是之前某個大大說的限制客戶 01/25 13:06
36F：→ smalltwo:某些特性的客戶可以做某些不能 01/25 13:06
37F：推 dl123:有沒可能凱x的主機功能不夠強?!因為在成交的瞬間一定有一個 01/25 13:14
38F：→ dl123:界點 就是保證金不足 可是程式沒能夠檔下來 01/25 13:14
39F：→ smalltwo:成交與否不是凱基的主機判斷的呀 01/25 13:15
40F：→ dl123:可是應該能判斷裡面金額夠不夠阿 01/25 13:16
41F：推 tyc1814:苦主是權利金不是保證金啦 01/28 18:13