作者rightX (迷路的羔羊)
看板Option
标题Re: [转录][问题] 这有违反选择权原理吗？笑了
时间Tue Jan 25 12:36:54 2011
不好意思
图借我改一下
※ 引述《hhhhhhhh (....)》之铭言：
: 不好意思图应该是长这样吧
: 借我改一下
今天苦主出现的状况应该是这样
｜ /
｜ /
+获利 ｜ /------->此区为获利理论上最大为无线
｜ /
｜ /
0损益两平｜====================================
｜ / <---- ﹃此区是苦主原本的市价"3点"的亏损
｜/.........』...
｜ /
-亏损 /｜ / <----这区是造成滑价莫名其妙多出来的价位，
/ ｜ / 以630点成交价来说，如果大盘跌到7000点则有
/ ｜ / 机会损益两平，或是用630挂卖则不会出现亏损
/ ｜ / 今天的亏损是怎麽来的?
/ ｜ / 是buy 630,sell 3，是平仓造成的亏损
｜ / 跟你系统怎麽挂单无所谓，因为是已成交的部位!
｜ / 所以亏损是要把两个部位合起来就会变成这样....
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+获利 ｜ /
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0损益两平｜====================================
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-亏损 ｜ /
｜ / <---- 30万 = 1000万 (?)
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｜ /
这张图是苦主成交600多口後
当下所拥有的部位
因为都是BP的部位，所以合并起来变成这样!
但是今天的问题是，30万的保证金不可能造成将近千万的亏损区域
那亏损哪来的呢? 一定不是微分微出来的~ (被殴
所以今天问题要探讨的部位是这条线是怎麽成立的
小弟不才，不知道事实的真相，真相应该只有友骅知道 (再度被围殴....)
系统当时的判断应该是
if 保证金 > 委买口数 X 价格 then
挂单
end
当时的话，"也许"系统是这样判定的
1000口 X 3 市价(=当时的成交价) X $50 = 15万新台币
条件成立，准许挂单
可是当滑价出现，系统没有再检验一次条件
所以出现了BUG的漏洞
这是我目前唯一想到的可能性!
因此，那条国王的亏损线
应该是系统出现的判断问题，就像很多新手学写程式
都写出无限回圈一样
因此跟图形没有关系，是跟系统条件成立有关系，就是漏洞。
以上请鞭小力点........
: 两边都有错吧!!
: 期货公司不该让超出帐户金额的部分成交，
: 而苦主一次下1000口也很不合常理，
: 苦主是新手吗？？
: 因为最後也只成交600多口，
: 也许真的有我们所不知的内幕。
: 斜线没有对的很准请见谅
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.38.12.162
1F：推 dyhsu:再讲一次..此例没有保证金的问题 01/25 12:37
我没说保证金有问题.....保证金是没问题，有问题的是系统的判断
方式造成的。
2F：推 jack0124:友桦:不要一天到晚找我出来讲话要车马费 01/25 12:38
3F：推 rommel1:苦主要解套 除非再来一次金融海啸.911? 01/25 12:38
4F：→ ciccio:都说不是保证金交易了 zzzzzZZZZZZZ 01/25 12:38
保证金没有问题......文中说的是系统判断+上市价单的定义
就出现了问题!
※ 编辑: rightX 来自: 114.38.12.162 (01/25 12:39)
5F：推 vvanch:没关系拉 有笑有推 01/25 12:40
6F：推 rommel1:系统设计没考虑到滑价时的保证金问题...谁的错? 01/25 12:41
7F：→ psinqoo:系统程式的问题~苦主别傻傻的背这条!! 01/25 12:41
8F：→ rightX:系统设计没考虑到......写程式本来就要考虑所有可能的状况 01/25 12:42
9F：→ smalltwo:哪位高手程式设计师可以设计一套交易系统考虑所有可能 01/25 12:46
10F：→ smalltwo:程式"不可能"考虑到所有的可能,当个系统开发设计人员这是 01/25 12:47
11F：→ joscho:程式设计是以雇主的需求为主。 01/25 12:48
12F：→ rightX:的确是不可能考虑到所有状况，但是可以跑模拟 01/25 12:48
13F：→ smalltwo:必须要面对的事实.有问题的不是程式而是交易逻辑 01/25 12:48
14F：→ rightX:还有营业员当下也要把关...... 01/25 12:49
15F：→ smalltwo:rightX如果你是KG的系统开发商在这个模拟下你只能得出 01/25 12:49
16F：→ rightX:交易逻辑也是有问题~所以问题都不再客户.... 01/25 12:49
17F：→ loopuntil:程式设计是以「试用者」的需求为主，所以才要防呆 01/25 12:49
18F：→ smalltwo:两种结果1.不做市价委托 2.请KG另请高明 01/25 12:50
19F：→ smalltwo:这跟防呆无关,而是接单下单系统根本不知道市价会多少 01/25 12:50
20F：→ smalltwo:只能模拟一个市价然後比对帐户金额是否足够 01/25 12:51
21F：推 okwool:XD 营业员是要怎麽把关 ioc几秒内成交光 营业员闪电侠吗 01/25 12:51
22F：→ smalltwo:这是电子交易不是临柜交易 01/25 12:51
23F：→ smalltwo:不会有正妹打电话亲切的告诉你刚刚亏了九百万 01/25 12:52
24F：→ joscho:程式设计者可以加任何的条件去防止这个事件，但要不要这麽 01/25 12:54
25F：→ smalltwo:您所谓的任何条件.除非废除市价交易.否则只要开着就没得 01/25 12:55
26F：→ smalltwo:补.重点只有一个下单系统如何知道事先知道最後交易价 01/25 12:55
27F：→ joscho:做？这就是雇主的考量了，对程式设计师来说，user是指雇主 01/25 12:56
我指的是
他的程式每成交完一次就在重复一次
这样当价格滑到40几的时候，条件就不会成立，就会被挡下
※ 编辑: rightX 来自: 114.38.12.162 (01/25 12:58)
28F：→ joscho:可雇主来说，或许他希望系统效率快，而市价单这种事对客户 01/25 12:57
29F：→ joscho:做教育训练就可以了。 01/25 12:57
30F：→ smalltwo:卖车的需要解释车的特性,但是不负责教开车呀 01/25 12:58
31F：→ smalltwo:rightX大.当您一次喊两百口出去要买的时候是一次出去搓合 01/25 12:59
32F：→ smalltwo:而不是一次喊个十张一次喊个十张,盘势是不等人低.... 01/25 12:59
33F：→ rightX:如果没有一次成交完就可以再跑一次.... 01/25 13:00
34F：→ smalltwo:这样的做法是不符合交易特性的压.不如就砍掉市价委托 01/25 13:00
35F：→ smalltwo:也就是完全不让客户做.或者是之前某个大大说的限制客户 01/25 13:06
36F：→ smalltwo:某些特性的客户可以做某些不能 01/25 13:06
37F：推 dl123:有没可能凯x的主机功能不够强?!因为在成交的瞬间一定有一个 01/25 13:14
38F：→ dl123:界点 就是保证金不足 可是程式没能够档下来 01/25 13:14
39F：→ smalltwo:成交与否不是凯基的主机判断的呀 01/25 13:15
40F：→ dl123:可是应该能判断里面金额够不够阿 01/25 13:16
41F：推 tyc1814:苦主是权利金不是保证金啦 01/28 18:13