作者neo5277 (I am an agent of chaos)
看板Option
標題[問題] 問一個選擇權計算的問題
時間Mon Dec 20 14:19:07 2010
CALL=Max(S-K,0)+時間價值 PUT =Max(K-S,0)+時間價值
S=市價
K=履約價
請問逗號後面的零 代表什麼呢?
在實際的計算中該如何計算呢?
多謝~~~~
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WHY SO SERIOUS???
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.39.238.93
1F：推 okwool:不小於零...所以以CALL來說 S-K小於零的話就以零計的意思 12/20 14:24
感謝您，這樣我就懂了。
※ 編輯: neo5277 來自: 114.39.238.93 (12/20 14:29)
2F：推 viking0518:不過這是理論啦,上週結算當天盤中還出現過時間價值<0 12/20 15:17
3F：→ viking0518:疑..我傻了抱歉..把前面那項看成時間價值 12/20 15:18
4F：→ viking0518:夜深了該睡了...囧 12/20 15:18