作者neo5277 (I am an agent of chaos)
看板Option
标题[问题] 问一个选择权计算的问题
时间Mon Dec 20 14:19:07 2010
CALL=Max(S-K,0)+时间价值 PUT =Max(K-S,0)+时间价值
S=市价
K=履约价
请问逗号後面的零 代表什麽呢?
在实际的计算中该如何计算呢?
多谢~~~~
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WHY SO SERIOUS???
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.39.238.93
1F：推 okwool:不小於零...所以以CALL来说 S-K小於零的话就以零计的意思 12/20 14:24
感谢您，这样我就懂了。
※ 编辑: neo5277 来自: 114.39.238.93 (12/20 14:29)
2F：推 viking0518:不过这是理论啦,上周结算当天盘中还出现过时间价值<0 12/20 15:17
3F：→ viking0518:疑..我傻了抱歉..把前面那项看成时间价值 12/20 15:18
4F：→ viking0518:夜深了该睡了...囧 12/20 15:18