作者SixRadio (SixRadio)
看板Option
標題Re: [情報] 新商品- 二元台指選擇權
時間Sun Oct 31 12:26:07 2010
※ 引述《oooo (雲在青天水在瓶)》之銘言：
: 這個就是價差交易,只是結算方式有點不同.
: 比方說 buy 8000 call
: 就是現在的 buy 7900 call + sell 8000 call
: 差別就在結算方式
: 好處是可以省手續費
: 我覺得不錯啦!多一種選擇.
二元選擇權和價差交易並不相同，到期損益的長相也不一樣
它就是丟骰子比大小，只是今天骰子變成台指，而且骰子要滾到到期日才看得到結果
1F：推 maypcc:我只要賣100左右的價位就幾乎不會賠了啊 10/30 13:34
草案裡面的到期履約價款是5000元 = 100點，
所以這種選擇權在市場上不可能會出現超過100點的價格。
CBOE在08年就推出二元選擇權，除了SPX的Binary之外，還有VIX的Binary
http://tinyurl.com/2vtzoxt
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◆ From: 123.193.68.140
※ 編輯: SixRadio 來自: 140.112.4.186 (10/31 14:05)
2F：→ dreambreaken:推些稀奇古怪的不如推VIX 10/31 15:01
3F：推 maypcc:如果價格愈遠，有機會"接近"100，賠的風險又不大… 10/31 16:20
4F：→ maypcc:如果95好了，保證金只要5點...其實也是挺不錯的 10/31 16:20
5F：推 multiThread:嗯，等阿呆賣給你....... 10/31 17:19
6F：→ multiThread:錯，應該是和你買......... 10/31 17:19
7F：推 maypcc:你說阿呆的立論點在哪，OP市場極度價內就有可能接近100了… 10/31 17:23
8F：推 FF16:買Call=賣Put，賣Call=買Put的東西...... 10/31 17:27
9F：→ FF16:先撇開結算在xx00.00的狀況，那幾乎不可能。 10/31 17:28
10F：→ FF16:就連保證金都等於價金..... = =||| 10/31 17:29
11F：→ idleidle:以後會很刺激阿，差1點搞不好就翻個幾十倍 10/31 17:33
12F：推 hbsmail1:所以差一點就可以做當沖交易?? 應該也不錯賺 10/31 18:48
13F：推 Alexboo:不口能 但這會讓大莊家結算想通殺的機會變小 10/31 22:00