作者SixRadio (SixRadio)
看板Option
标题Re: [情报] 新商品- 二元台指选择权
时间Sun Oct 31 12:26:07 2010
※ 引述《oooo (云在青天水在瓶)》之铭言：
: 这个就是价差交易,只是结算方式有点不同.
: 比方说 buy 8000 call
: 就是现在的 buy 7900 call + sell 8000 call
: 差别就在结算方式
: 好处是可以省手续费
: 我觉得不错啦!多一种选择.
二元选择权和价差交易并不相同，到期损益的长相也不一样
它就是丢骰子比大小，只是今天骰子变成台指，而且骰子要滚到到期日才看得到结果
1F：推 maypcc:我只要卖100左右的价位就几乎不会赔了啊 10/30 13:34
草案里面的到期履约价款是5000元 = 100点，
所以这种选择权在市场上不可能会出现超过100点的价格。
CBOE在08年就推出二元选择权，除了SPX的Binary之外，还有VIX的Binary
http://tinyurl.com/2vtzoxt
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◆ From: 123.193.68.140
※ 编辑: SixRadio 来自: 140.112.4.186 (10/31 14:05)
2F：→ dreambreaken:推些稀奇古怪的不如推VIX 10/31 15:01
3F：推 maypcc:如果价格愈远，有机会"接近"100，赔的风险又不大… 10/31 16:20
4F：→ maypcc:如果95好了，保证金只要5点...其实也是挺不错的 10/31 16:20
5F：推 multiThread:嗯，等阿呆卖给你....... 10/31 17:19
6F：→ multiThread:错，应该是和你买......... 10/31 17:19
7F：推 maypcc:你说阿呆的立论点在哪，OP市场极度价内就有可能接近100了… 10/31 17:23
8F：推 FF16:买Call=卖Put，卖Call=买Put的东西...... 10/31 17:27
9F：→ FF16:先撇开结算在xx00.00的状况，那几乎不可能。 10/31 17:28
10F：→ FF16:就连保证金都等於价金..... = =||| 10/31 17:29
11F：→ idleidle:以後会很刺激阿，差1点搞不好就翻个几十倍 10/31 17:33
12F：推 hbsmail1:所以差一点就可以做当冲交易?? 应该也不错赚 10/31 18:48
13F：推 Alexboo:不口能 但这会让大庄家结算想通杀的机会变小 10/31 22:00