作者limitwater (樸實又幹鍊)
看板Option
標題[問題] 想請問一下關於多頭價差...
時間Thu Jul 22 10:31:24 2010
我有一個疑問
就是call的多頭價差(付權利金) 盡量使用在快到結算日前
而put的多頭價差(收權利金) 盡量使用在剛換新月份的時候嘛?
這樣的觀念對嘛?
我的理由是因為剛換新月份,所以權利金都比較高 時間價值會慢慢流失
當然前提是都處於小漲的格局
還請前備給小弟指教指教....
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.204.119.177
1F：推 dyhsu:沒有這種說法吧 .一切都是view 07/22 10:36
2F：推 tyjgary:理論上價差是一樣的, 實際上差很多, 是市價 put call 波動 07/22 10:41
3F：→ tyjgary:率不同, 成本不同, 結算方式跟結算成本也不同. 一切看市場 07/22 10:42
4F：推 isaacwu974:不是，要實際比較權利金收支大小，原則上call多頭權利 07/22 11:35
5F：→ isaacwu974:金付越少越好，put多頭權利金收越多越好，要比較包含保 07/22 11:36
6F：→ isaacwu974:證金在內的成本差別，因為兩者損益圖型的轉折相同。 07/22 11:38
7F：推 spider0829:師父~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 07/22 12:44
8F：推 sesee:架的序列相同~ 用C或用P都沒差~ 重點應該在間距和序列選擇 07/22 13:49
9F：推 tvv:到底哪家券商這樣教妳的 說來聽聽 07/22 13:50
10F：推 midnight9:呷醋咪 07/22 13:51
11F：推 seelove:重點在流動性~因為通常建價外的~只有一種方便建立 07/22 14:18
12F：→ seelove:另外疑問同樓上幾樓~~想知道這說法哪來的??~ 07/22 14:19
13F：→ kinggod:i大講的應該不存在 如果存在那就存有套利空間 07/26 14:44