作者limitwater (朴实又干链)
看板Option
标题[问题] 想请问一下关於多头价差...
时间Thu Jul 22 10:31:24 2010
我有一个疑问
就是call的多头价差(付权利金) 尽量使用在快到结算日前
而put的多头价差(收权利金) 尽量使用在刚换新月份的时候嘛?
这样的观念对嘛?
我的理由是因为刚换新月份,所以权利金都比较高 时间价值会慢慢流失
当然前提是都处於小涨的格局
还请前备给小弟指教指教....
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 123.204.119.177
1F：推 dyhsu:没有这种说法吧 .一切都是view 07/22 10:36
2F：推 tyjgary:理论上价差是一样的, 实际上差很多, 是市价 put call 波动 07/22 10:41
3F：→ tyjgary:率不同, 成本不同, 结算方式跟结算成本也不同. 一切看市场 07/22 10:42
4F：推 isaacwu974:不是，要实际比较权利金收支大小，原则上call多头权利 07/22 11:35
5F：→ isaacwu974:金付越少越好，put多头权利金收越多越好，要比较包含保 07/22 11:36
6F：→ isaacwu974:证金在内的成本差别，因为两者损益图型的转折相同。 07/22 11:38
7F：推 spider0829:师父~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 07/22 12:44
8F：推 sesee:架的序列相同~ 用C或用P都没差~ 重点应该在间距和序列选择 07/22 13:49
9F：推 tvv:到底哪家券商这样教你的 说来听听 07/22 13:50
10F：推 midnight9:呷醋咪 07/22 13:51
11F：推 seelove:重点在流动性~因为通常建价外的~只有一种方便建立 07/22 14:18
12F：→ seelove:另外疑问同楼上几楼~~想知道这说法哪来的??~ 07/22 14:19
13F：→ kinggod:i大讲的应该不存在 如果存在那就存有套利空间 07/26 14:44