作者Prius (H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H)
看板Option
標題[其他] 外資的算盤
時間Wed Jun 2 21:58:08 2010
以今日收盤行情來看
外資共有 7115 點的大台多單共 16423 口
但是，同時間外資還有價值 12.57 億元的台指期賣權共 92,970 口
這些賣權約當 50:50 的 73P 和 74P
試算了一下
06/02 7115點 73/74Put
外資 16423口 92970口
合約 234億元 12.6億元
結算價 大台損益 賣權損益 合計損益(億元)
------ -------- -------- --------------
7500 12.65 -12.57 0.07 <== 賺700萬
7400 9.36 -12.57 -3.21 <== 賠3.21億元
7300 6.08 -10.25 -4.17 以此類推
7200 2.79 -5.6 -2.81
7100 -0.49 -0.95 -1.44
7000 -3.78 3.7 -0.08 <== 從7000點以下
6900 -7.06 8.35 1.29 跌越多賺越多
6800 -10.35 13 2.65
6700 -13.63 17.65 4.01
6600 -16.92 22.29 5.38
以上賣權部位是用約當的算法
外資有16423口多單又如何，殺越多，外資從賣權的獲利會越多
結論：不能光靠機器人，自己也要會算喔
※ 引述《stockstock (stock)》之銘言：
: 2010/6/2 — 當日未平倉口數淨部位現狀
: 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
: 契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
: 台指 16423 -9355 -1503 5565 4360 4926 8416 9759
: 電指 614 -416 -105 93 -324 -230 -361 -285
: 金指 -2434 -56 195 -2295 -1748 -1779 -1744 -1797
: 台買權 184150 -76982 545 107713 59911 54656 88612 83199
: 台賣權 92970 -44027 -505 48438 -2079 -874 3671 17527
: 電買權 0 20 -18 2 -126 -10 -217 -32
: 電賣權 0 131 0 131 0 91 -31 77
: 金買權 480 -1060 0 -580 -965 -355 -969 -359
: 金賣權 0 336 0 336 280 13 312 14
: BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2010/6/2 20:54
: 以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生，原始資料來源為台灣期貨交易所。
: 上述資料為無償提供，僅供個人參考，所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
: 若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛，本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.137.150.52
1F：推 coolber:專業 清新 OP 板 但我還是要去我的雜交派對了 掰 06/02 22:00
2F：→ ufk:推 06/02 22:00
3F：→ Prius:補充：不考慮買權是因為，除非衝上7700，不然可以忽略不理 06/02 22:09
4F：→ Prius:18萬口買權，契約金額不到1.2億元，差不多是76C 06/02 22:09
5F：→ leouni:正想問買權說 06/02 22:11
※ 編輯: Prius 來自: 220.137.150.52 (06/02 22:14)
6F：→ Prius:修正一下，買權契約金額是113,826千元=1.13826億元 06/02 22:14
7F：推 dyhsu:期交所資料很奇怪...7374p那來的9萬口 06/02 22:19
8F：→ Prius:d大，是用契約價格推算回來賣權價值是270，剛好一半73P,74P 06/02 22:22
9F：推 reason825:由衷感謝,讓我學到東西的文章^^"" 06/02 22:32
10F：推 skyivan:大推，一掃我的憂慮 06/02 22:35
11F：→ idleidle:有那麼容易算嗎？0分 06/02 22:35
12F：推 bzan:請問一下成本 7102 是怎麼計算出來的? 06/02 22:35
13F：→ leouni:呵呵 真的沒這麼容易算...不過參考一下也是不錯啦 06/02 22:36
※ 編輯: Prius 來自: 220.137.150.52 (06/02 22:41)
14F：→ wfelix:73p74p本月的未平倉量合計只有3萬口耶。 06/02 22:37
15F：推 ilanese:他應該計算平均成本之類的方式，只是除非每天統計，不然不 06/02 22:37
16F：→ ilanese:好抓個大概。 06/02 22:37
17F：推 Xcd15:差不多是這樣，看個大概就好 06/02 22:38
18F：→ Prius:7102是今天買方的平均成本，已經修改用約當成本 06/02 22:42
19F：推 massi013:專業阿!!!大推 06/02 22:45
20F：推 nuj52:看沒 06/02 22:45
21F：→ Prius:看沒，就不要看，反正不要只看外資的1.6萬口大台多單就好! 06/02 22:48
22F：→ Prius:以上是很誠心的勸誡，不會算，只會看表面，非常非常危險! 06/02 22:48
23F：→ neohex:PUT部分應該是估算~ 不過看平均金額 應該有不少價內單沒錯 06/02 22:50
24F：→ biglarge:請問你有靠這些公開資訊持續賺錢嗎？ 06/02 22:51
25F：→ Prius:基本上呢，我是不看這些數字!! 但是看不下去一直有人喊1.6萬 06/02 22:52
26F：→ Prius:所以出來做一下驗算動作，算完自己也有點訝異 XDD 06/02 22:52
27F：→ idleidle:7500 7600 外資賺幾億？ 06/02 22:54
28F：→ idleidle:0分中的0分，不客觀的評論 06/02 22:55
29F：→ Prius:這兒是學術板，非常歡迎提出更好的公式跟算法喔 06/02 22:56
30F：→ idleidle:7000以下，每跌100外資多賺幾億？ 06/02 22:57
31F：→ idleidle:7500以上，每漲100外資多賺幾億？ 06/02 22:58
32F：→ wfelix:基本上，以外資的玩法，大波動他一定賺很大 06/02 23:04
33F：→ wfelix:外資在OP從沒當過莊家的 06/02 23:04
34F：→ jerrylin:你要不要順便算外資硬幹到七千八會賺還賠 06/02 23:05
35F：→ jerrylin:從口數看就大概是你算錯了 06/02 23:06
36F：→ neohex:口數本來就是概估 大略評估成本區間而已吧 我覺得計算結果 06/02 23:10
37F：→ neohex:告訴我們的是一萬六千口多單可以無視 因為無論漲跌都是賺 06/02 23:11
38F：→ neohex:當然拉到八千比較賺 但考慮到漲八百點可能要再花千億拉抬.. 06/02 23:12
39F：→ midnight9:這種萬年老梗題是要討論到什麼時候... 06/02 23:13
40F：→ idleidle:如果真的要搞，不用拉現貨，之前就玩過一次了 06/02 23:14
41F：推 tvv:為何我看完笑出來了XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 06/02 23:15
42F：推 gocindgo:midnight大大有開示過嗎?有類似文章可以拜讀嗎 ~please 06/02 23:16
43F：推 maypcc:外資佈多誘多，加上政府護盤和ECFA，才有現貨可以穩穩的出 06/02 23:20
44F：→ Prius:拋磚引玉，有高手也願意發文，那再好不過 06/02 23:20
45F：推 jlist:好認真~ 06/02 23:30
46F：推 wintree:推用心分享 06/02 23:31
47F：→ Prius:學術就是要認真呀 XDDDD 06/02 23:31
48F：→ ufk:這篇文很好啊，我以前也這麼算過....但總覺得還是看不清 06/02 23:31
49F：推 pp520:買權呢 ? 18萬口買權，也要考慮吧 06/02 23:33
50F：推 pucca068:寫得不錯..但是全市場不是只有外資在玩..... 06/02 23:34
51F：推 wfelix:買權他有講，以契約金額來看佈局在7700附近 06/02 23:34
52F：→ pucca068:每個人都有自己的算計.....如果真要這樣那他幹嘛狂布多 06/02 23:34
53F：→ wfelix:所以要拉比較高才會賺 06/02 23:34
54F：→ pucca068:直接佈空期貨全同殺這樣最快..... 06/02 23:35
55F：→ wfelix:外資的算盤當然是不管往那邊噴出都會賺 06/02 23:35
56F：→ pucca068:每口成交就是有人跟你反方像的思考..... 06/02 23:35
57F：→ wfelix:人總要設想萬一無法控局時要怎麼辦 06/02 23:35
58F：→ pucca068:還有市場的消息.....他們能作的就最好最壞的打算..... 06/02 23:36
59F：→ Prius:如果是這麼說，那六月期指結算應該就是 7000--7600 06/02 23:36
60F：→ pucca068:而非最大的獲利.....因為這次他們的點不好.....只能防守 06/02 23:36
61F：→ Prius:而且越過7300就不該追多 06/02 23:36
62F：→ wfelix:不過這個月OP比較不客觀，因為葡萄的價外價位太少了 06/02 23:37
63F：推 forwind:有自營部主管在笑原PO 因為自營都做空XDDDDDDDDDD 06/02 23:37
64F：→ wfelix:金額會高是正常的，外資在OP幾乎沒當過莊家的 06/02 23:37
65F：→ pucca068:而且還有一個大莊家黑手在.....其實外資應該很痛恨哈.... 06/02 23:38
66F：→ pucca068:市場妳能計算的就是自己的風險.....獲利是要靠天時地利人 06/02 23:39
67F：→ pucca068:和才能極大化.....老天爺賞飯吃..... 06/02 23:39
68F：推 redbeanbread:^^ 06/03 00:08
69F：推 dctzeng:感謝分享 06/03 00:10
70F：→ pou:沒考慮現貨的損失 ... 06/03 00:15
71F：推 TAIWANTOMATO:是現貨的停利吧...XD 06/03 00:21
72F：→ gocindgo:Because i owe a hdd to my company ..so..... 06/03 00:47
73F：→ gocindgo:= =" 上面是我的水球..sorry 06/03 00:48
74F：推 WangKaiKai:恩阿 怎麼沒算算CALL ? 06/03 00:54
75F：推 cydy80155:認真!!推一個 06/03 00:59
76F：→ cchbrian0415: 挺OK的阿 雖然我直接看推文 XDDD 06/03 01:32
77F：→ cchbrian0415: 不過我還是有回頭再看一次 06/03 01:32
78F：→ cchbrian0415: 只不過 你怎麼會只有算6月的呢 @@" 06/03 01:32
79F：→ cchbrian0415: 這個我就百思不得其解了 科科 06/03 01:34
80F：→ cchbrian0415: 外資從1月買到5月 光一個六月要來補阿 @@" 06/03 01:34
81F：→ cchbrian0415: 恩 難了點 勉強了些 06/03 01:34
82F：推 pichu7676:而且沒算買權進去 06/03 03:08
83F：推 lalasho:還有沒算到摩台的部位... 06/03 06:31
84F：→ bpole:我覺得丟銅板比較準耶 06/03 07:34
85F：推 OR: 專業 清新 Prius大 你是個好人 >///< 06/03 08:07
86F：推 rabbit31:我覺得p大不錯呀 分享自己的想法~要批評不是不可以~ 06/03 08:55
87F：→ rabbit31:但也要有建設性的批評吧~這樣才算互相交流 一起成長阿! 06/03 08:56
88F：推 Xcd15:結論並未推導出進出場策略，只是描述現象 06/03 09:42
89F：推 jsunfar:另類思考, 總比只會說0分這種沒建設性的話來的好 06/03 10:16
90F：推 fakir:寫的不錯 不過 把漲上去的部分不考慮就有失公允了 06/03 10:32
91F：→ xutsm788:只計算往下～往上的應該也要算進去～2就先取消了 06/03 10:48
92F：推 k29571159:我是認為國安基金在7000有強力支撐~外資要殺破不容易 06/03 10:59
93F：→ ilanese:老實說，外資真要搞大波段下殺的話，期指還是會佈一堆空單 06/03 12:12
94F：→ ilanese:的（除非是突發事件），可是連摩台指都是散戶偏空就怪怪的 06/03 12:13
95F：→ ilanese:了。 06/03 12:13
96F：推 wakauo:空死這死烏龜就對了 @@ 06/03 12:51
97F：推 Aroman:拉到7800 外資就賺翻了 06/03 13:59
98F：推 fakir:而且 外資留倉的明明CALL遠大於 PUT口數 怎麼只分析PUT? 06/03 14:07
99F：→ fakir:選擇權本來就方向越明顯賺越多 拿單邊 去跟期貨比 06/03 14:08
100F：→ fakir:分析邏輯上 有點問題就是了~~~~ 06/03 14:08
101F：→ choun:其實裡面最大的差別是外資的op不都是當月的。不用拚這個月。 06/03 14:09
102F：推 zasdee: 拉到七千五以上 也是越漲越賺 !! 06/03 16:15
103F：→ bpole:P大 翻多時可以通知一聲嗎 06/03 18:04
104F：推 paine:GOOD~ 06/03 18:52
105F：→ Gyin:今天好像平掉不少put... 06/03 20:15