作者Prius (H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H)
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标题[其他] 外资的算盘
时间Wed Jun 2 21:58:08 2010
以今日收盘行情来看
外资共有 7115 点的大台多单共 16423 口
但是，同时间外资还有价值 12.57 亿元的台指期卖权共 92,970 口
这些卖权约当 50:50 的 73P 和 74P
试算了一下
06/02 7115点 73/74Put
外资 16423口 92970口
合约 234亿元 12.6亿元
结算价 大台损益 卖权损益 合计损益(亿元)
------ -------- -------- --------------
7500 12.65 -12.57 0.07 <== 赚700万
7400 9.36 -12.57 -3.21 <== 赔3.21亿元
7300 6.08 -10.25 -4.17 以此类推
7200 2.79 -5.6 -2.81
7100 -0.49 -0.95 -1.44
7000 -3.78 3.7 -0.08 <== 从7000点以下
6900 -7.06 8.35 1.29 跌越多赚越多
6800 -10.35 13 2.65
6700 -13.63 17.65 4.01
6600 -16.92 22.29 5.38
以上卖权部位是用约当的算法
外资有16423口多单又如何，杀越多，外资从卖权的获利会越多
结论：不能光靠机器人，自己也要会算喔
※ 引述《stockstock (stock)》之铭言：
: 2010/6/2 — 当日未平仓口数净部位现状
: 外资 自营商 投信 合计 五大当 十大当 五大全 十大全
: 契约 部位数 部位数 部位数 部位数 部位数 部位数 部位数 部位数
: 台指 16423 -9355 -1503 5565 4360 4926 8416 9759
: 电指 614 -416 -105 93 -324 -230 -361 -285
: 金指 -2434 -56 195 -2295 -1748 -1779 -1744 -1797
: 台买权 184150 -76982 545 107713 59911 54656 88612 83199
: 台卖权 92970 -44027 -505 48438 -2079 -874 3671 17527
: 电买权 0 20 -18 2 -126 -10 -217 -32
: 电卖权 0 131 0 131 0 91 -31 77
: 金买权 480 -1060 0 -580 -965 -355 -969 -359
: 金卖权 0 336 0 336 280 13 312 14
: BBS Post Bot V.1.3.1 - 张贴时间: 2010/6/2 20:54
: 以上数据系经由电脑程式比对资料库产生，原始资料来源为台湾期货交易所。
: 上述资料为无偿提供，仅供个人参考，所有资讯以台湾期货交易所公告为准。
: 若因参考本资料以致於产生任何损失及纠纷，本发文机器人及其作者不负任何法律责任。
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◆ From: 220.137.150.52
1F：推 coolber:专业 清新 OP 板 但我还是要去我的杂交派对了 掰 06/02 22:00
2F：→ ufk:推 06/02 22:00
3F：→ Prius:补充：不考虑买权是因为，除非冲上7700，不然可以忽略不理 06/02 22:09
4F：→ Prius:18万口买权，契约金额不到1.2亿元，差不多是76C 06/02 22:09
5F：→ leouni:正想问买权说 06/02 22:11
※ 编辑: Prius 来自: 220.137.150.52 (06/02 22:14)
6F：→ Prius:修正一下，买权契约金额是113,826千元=1.13826亿元 06/02 22:14
7F：推 dyhsu:期交所资料很奇怪...7374p那来的9万口 06/02 22:19
8F：→ Prius:d大，是用契约价格推算回来卖权价值是270，刚好一半73P,74P 06/02 22:22
9F：推 reason825:由衷感谢,让我学到东西的文章^^"" 06/02 22:32
10F：推 skyivan:大推，一扫我的忧虑 06/02 22:35
11F：→ idleidle:有那麽容易算吗？0分 06/02 22:35
12F：推 bzan:请问一下成本 7102 是怎麽计算出来的? 06/02 22:35
13F：→ leouni:呵呵 真的没这麽容易算...不过参考一下也是不错啦 06/02 22:36
※ 编辑: Prius 来自: 220.137.150.52 (06/02 22:41)
14F：→ wfelix:73p74p本月的未平仓量合计只有3万口耶。 06/02 22:37
15F：推 ilanese:他应该计算平均成本之类的方式，只是除非每天统计，不然不 06/02 22:37
16F：→ ilanese:好抓个大概。 06/02 22:37
17F：推 Xcd15:差不多是这样，看个大概就好 06/02 22:38
18F：→ Prius:7102是今天买方的平均成本，已经修改用约当成本 06/02 22:42
19F：推 massi013:专业阿!!!大推 06/02 22:45
20F：推 nuj52:看没 06/02 22:45
21F：→ Prius:看没，就不要看，反正不要只看外资的1.6万口大台多单就好! 06/02 22:48
22F：→ Prius:以上是很诚心的劝诫，不会算，只会看表面，非常非常危险! 06/02 22:48
23F：→ neohex:PUT部分应该是估算~ 不过看平均金额 应该有不少价内单没错 06/02 22:50
24F：→ biglarge:请问你有靠这些公开资讯持续赚钱吗？ 06/02 22:51
25F：→ Prius:基本上呢，我是不看这些数字!! 但是看不下去一直有人喊1.6万 06/02 22:52
26F：→ Prius:所以出来做一下验算动作，算完自己也有点讶异 XDD 06/02 22:52
27F：→ idleidle:7500 7600 外资赚几亿？ 06/02 22:54
28F：→ idleidle:0分中的0分，不客观的评论 06/02 22:55
29F：→ Prius:这儿是学术板，非常欢迎提出更好的公式跟算法喔 06/02 22:56
30F：→ idleidle:7000以下，每跌100外资多赚几亿？ 06/02 22:57
31F：→ idleidle:7500以上，每涨100外资多赚几亿？ 06/02 22:58
32F：→ wfelix:基本上，以外资的玩法，大波动他一定赚很大 06/02 23:04
33F：→ wfelix:外资在OP从没当过庄家的 06/02 23:04
34F：→ jerrylin:你要不要顺便算外资硬干到七千八会赚还赔 06/02 23:05
35F：→ jerrylin:从口数看就大概是你算错了 06/02 23:06
36F：→ neohex:口数本来就是概估 大略评估成本区间而已吧 我觉得计算结果 06/02 23:10
37F：→ neohex:告诉我们的是一万六千口多单可以无视 因为无论涨跌都是赚 06/02 23:11
38F：→ neohex:当然拉到八千比较赚 但考虑到涨八百点可能要再花千亿拉抬.. 06/02 23:12
39F：→ midnight9:这种万年老梗题是要讨论到什麽时候... 06/02 23:13
40F：→ idleidle:如果真的要搞，不用拉现货，之前就玩过一次了 06/02 23:14
41F：推 tvv:为何我看完笑出来了XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 06/02 23:15
42F：推 gocindgo:midnight大大有开示过吗?有类似文章可以拜读吗 ~please 06/02 23:16
43F：推 maypcc:外资布多诱多，加上政府护盘和ECFA，才有现货可以稳稳的出 06/02 23:20
44F：→ Prius:抛砖引玉，有高手也愿意发文，那再好不过 06/02 23:20
45F：推 jlist:好认真~ 06/02 23:30
46F：推 wintree:推用心分享 06/02 23:31
47F：→ Prius:学术就是要认真呀 XDDDD 06/02 23:31
48F：→ ufk:这篇文很好啊，我以前也这麽算过....但总觉得还是看不清 06/02 23:31
49F：推 pp520:买权呢 ? 18万口买权，也要考虑吧 06/02 23:33
50F：推 pucca068:写得不错..但是全市场不是只有外资在玩..... 06/02 23:34
51F：推 wfelix:买权他有讲，以契约金额来看布局在7700附近 06/02 23:34
52F：→ pucca068:每个人都有自己的算计.....如果真要这样那他干嘛狂布多 06/02 23:34
53F：→ wfelix:所以要拉比较高才会赚 06/02 23:34
54F：→ pucca068:直接布空期货全同杀这样最快..... 06/02 23:35
55F：→ wfelix:外资的算盘当然是不管往那边喷出都会赚 06/02 23:35
56F：→ pucca068:每口成交就是有人跟你反方像的思考..... 06/02 23:35
57F：→ wfelix:人总要设想万一无法控局时要怎麽办 06/02 23:35
58F：→ pucca068:还有市场的消息.....他们能作的就最好最坏的打算..... 06/02 23:36
59F：→ Prius:如果是这麽说，那六月期指结算应该就是 7000--7600 06/02 23:36
60F：→ pucca068:而非最大的获利.....因为这次他们的点不好.....只能防守 06/02 23:36
61F：→ Prius:而且越过7300就不该追多 06/02 23:36
62F：→ wfelix:不过这个月OP比较不客观，因为葡萄的价外价位太少了 06/02 23:37
63F：推 forwind:有自营部主管在笑原PO 因为自营都做空XDDDDDDDDDD 06/02 23:37
64F：→ wfelix:金额会高是正常的，外资在OP几乎没当过庄家的 06/02 23:37
65F：→ pucca068:而且还有一个大庄家黑手在.....其实外资应该很痛恨哈.... 06/02 23:38
66F：→ pucca068:市场你能计算的就是自己的风险.....获利是要靠天时地利人 06/02 23:39
67F：→ pucca068:和才能极大化.....老天爷赏饭吃..... 06/02 23:39
68F：推 redbeanbread:^^ 06/03 00:08
69F：推 dctzeng:感谢分享 06/03 00:10
70F：→ pou:没考虑现货的损失 ... 06/03 00:15
71F：推 TAIWANTOMATO:是现货的停利吧...XD 06/03 00:21
72F：→ gocindgo:Because i owe a hdd to my company ..so..... 06/03 00:47
73F：→ gocindgo:= =" 上面是我的水球..sorry 06/03 00:48
74F：推 WangKaiKai:恩阿 怎麽没算算CALL ? 06/03 00:54
75F：推 cydy80155:认真!!推一个 06/03 00:59
76F：→ cchbrian0415: 挺OK的阿 虽然我直接看推文 XDDD 06/03 01:32
77F：→ cchbrian0415: 不过我还是有回头再看一次 06/03 01:32
78F：→ cchbrian0415: 只不过 你怎麽会只有算6月的呢 @@" 06/03 01:32
79F：→ cchbrian0415: 这个我就百思不得其解了 科科 06/03 01:34
80F：→ cchbrian0415: 外资从1月买到5月 光一个六月要来补阿 @@" 06/03 01:34
81F：→ cchbrian0415: 恩 难了点 勉强了些 06/03 01:34
82F：推 pichu7676:而且没算买权进去 06/03 03:08
83F：推 lalasho:还有没算到摩台的部位... 06/03 06:31
84F：→ bpole:我觉得丢铜板比较准耶 06/03 07:34
85F：推 OR: 专业 清新 Prius大 你是个好人 >///< 06/03 08:07
86F：推 rabbit31:我觉得p大不错呀 分享自己的想法~要批评不是不可以~ 06/03 08:55
87F：→ rabbit31:但也要有建设性的批评吧~这样才算互相交流 一起成长阿! 06/03 08:56
88F：推 Xcd15:结论并未推导出进出场策略，只是描述现象 06/03 09:42
89F：推 jsunfar:另类思考, 总比只会说0分这种没建设性的话来的好 06/03 10:16
90F：推 fakir:写的不错 不过 把涨上去的部分不考虑就有失公允了 06/03 10:32
91F：→ xutsm788:只计算往下～往上的应该也要算进去～2就先取消了 06/03 10:48
92F：推 k29571159:我是认为国安基金在7000有强力支撑~外资要杀破不容易 06/03 10:59
93F：→ ilanese:老实说，外资真要搞大波段下杀的话，期指还是会布一堆空单 06/03 12:12
94F：→ ilanese:的（除非是突发事件），可是连摩台指都是散户偏空就怪怪的 06/03 12:13
95F：→ ilanese:了。 06/03 12:13
96F：推 wakauo:空死这死乌龟就对了 @@ 06/03 12:51
97F：推 Aroman:拉到7800 外资就赚翻了 06/03 13:59
98F：推 fakir:而且 外资留仓的明明CALL远大於 PUT口数 怎麽只分析PUT? 06/03 14:07
99F：→ fakir:选择权本来就方向越明显赚越多 拿单边 去跟期货比 06/03 14:08
100F：→ fakir:分析逻辑上 有点问题就是了~~~~ 06/03 14:08
101F：→ choun:其实里面最大的差别是外资的op不都是当月的。不用拚这个月。 06/03 14:09
102F：推 zasdee: 拉到七千五以上 也是越涨越赚 !! 06/03 16:15
103F：→ bpole:P大 翻多时可以通知一声吗 06/03 18:04
104F：推 paine:GOOD~ 06/03 18:52
105F：→ Gyin:今天好像平掉不少put... 06/03 20:15