作者fftboyi (fftboyi)
看板Option
標題Re: [問題] 選擇權新手一問
時間Sun May 9 19:49:34 2010
delta值=行情波動時,影響選擇權價值波動的部分
隱含波動率=預期未來行情波動大小的指標
舉個例子: 今天大漲100點,價平買權原則上delta值=0.5
所以買權應該要漲100*0.5=50點
(1)若買權只漲40點,則比理論值還低,表示預期未來不會繼續大漲
所以delta值讓買權漲50點,隱含波動率下降讓買權跌10點
合計40點
(2)若買權漲60點,則比理論值還高,表示預期未來繼續大漲機率升高
所以delta值讓買權漲50點,隱含波動率上升讓買權漲10點
合計60點
希望這樣的例子可以幫助您了解更多
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.167.196.178
1F：推 Jo8Jo8:了解.解說的很棒 祝大家母親節快樂 ︿︿ 05/09 20:13
2F：推 Virness:推一個 05/09 20:18
3F：推 Jo8Jo8:請問隱含波動率的英文代號是？ 05/09 20:26
4F：推 dyhsu:你可以先翻書 書上都有 05/09 20:59
5F：推 tc89:IV% 05/09 21:45
6F：→ Jo8Jo8:感謝 ︿︿ 05/09 22:09