作者fftboyi (fftboyi)
看板Option
标题Re: [问题] 选择权新手一问
时间Sun May 9 19:49:34 2010
delta值=行情波动时,影响选择权价值波动的部分
隐含波动率=预期未来行情波动大小的指标
举个例子: 今天大涨100点,价平买权原则上delta值=0.5
所以买权应该要涨100*0.5=50点
(1)若买权只涨40点,则比理论值还低,表示预期未来不会继续大涨
所以delta值让买权涨50点,隐含波动率下降让买权跌10点
合计40点
(2)若买权涨60点,则比理论值还高,表示预期未来继续大涨机率升高
所以delta值让买权涨50点,隐含波动率上升让买权涨10点
合计60点
希望这样的例子可以帮助您了解更多
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◆ From: 218.167.196.178
1F：推 Jo8Jo8:了解.解说的很棒 祝大家母亲节快乐 ︿︿ 05/09 20:13
2F：推 Virness:推一个 05/09 20:18
3F：推 Jo8Jo8:请问隐含波动率的英文代号是？ 05/09 20:26
4F：推 dyhsu:你可以先翻书 书上都有 05/09 20:59
5F：推 tc89:IV% 05/09 21:45
6F：→ Jo8Jo8:感谢 ︿︿ 05/09 22:09