作者sorara (sorara)
看板Option
標題[問題] 選擇權的波動率
時間Thu Jan 14 22:52:50 2010
請問大家為什麼這幾個月選擇權的波動率越來越低?
大盤不是突破盤整攻上8000了嗎?
是想當莊的自營商資金充沛?
還是有什麼模型算出來本來就該這麼低?
抑或是有什麼不為人知的祕密? 像是國安基金會壓盤?
便宜的可樂和葡萄對散戶買家應該比較有利吧?
但是...生性多疑的我總覺得有陷阱 XD
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.254.31.59
1F：→ ufk:我覺得只是單純的市場上大家覺得目前會漸漸穩定...就這樣 01/14 23:02
2F：→ ufk:如果你覺得有陷阱，那你可以改做賣方啊。 op是公平的 01/14 23:03
3F：推 humiya:當結算那天你就知道是不是可樂了 01/14 23:06
4F：推 moznjojo:真的低到有點誇張...我也覺得怪怪的 01/14 23:15
5F：推 ahan9008:其實你用公式算一下 應該還不算低 01/14 23:17
6F：推 moznjojo:想問樓上 是什麼公式啊? 很複雜嗎? 用電腦算的嗎? 01/14 23:32
7F：推 ahan9008:有 01/14 23:43
8F：→ alotofjeff:Black-Sholes, 去google會有一堆吧,今天期權炸了QQ 01/15 01:41
9F：推 alotofjeff:在哪啊? 我沒翻到耶.. 01/15 01:43
10F：推 tc89:是Black-Scholes 拼錯你當然找不到 XD 01/15 01:45
11F：→ aaanba:可遇不可求呀~ 01/15 07:51