作者sorara (sorara)
看板Option
标题[问题] 选择权的波动率
时间Thu Jan 14 22:52:50 2010
请问大家为什麽这几个月选择权的波动率越来越低?
大盘不是突破盘整攻上8000了吗?
是想当庄的自营商资金充沛?
还是有什麽模型算出来本来就该这麽低?
抑或是有什麽不为人知的秘密? 像是国安基金会压盘?
便宜的可乐和葡萄对散户买家应该比较有利吧?
但是...生性多疑的我总觉得有陷阱 XD
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.254.31.59
1F：→ ufk:我觉得只是单纯的市场上大家觉得目前会渐渐稳定...就这样 01/14 23:02
2F：→ ufk:如果你觉得有陷阱，那你可以改做卖方啊。 op是公平的 01/14 23:03
3F：推 humiya:当结算那天你就知道是不是可乐了 01/14 23:06
4F：推 moznjojo:真的低到有点夸张...我也觉得怪怪的 01/14 23:15
5F：推 ahan9008:其实你用公式算一下 应该还不算低 01/14 23:17
6F：推 moznjojo:想问楼上 是什麽公式啊? 很复杂吗? 用电脑算的吗? 01/14 23:32
7F：推 ahan9008:有 01/14 23:43
8F：→ alotofjeff:Black-Sholes, 去google会有一堆吧,今天期权炸了QQ 01/15 01:41
9F：推 alotofjeff:在哪啊? 我没翻到耶.. 01/15 01:43
10F：推 tc89:是Black-Scholes 拼错你当然找不到 XD 01/15 01:45
11F：→ aaanba:可遇不可求呀~ 01/15 07:51