作者fitler (....@@)
看板Option
標題Re: [問題] 買入跨(勒)式? 賣出跨(勒)式?
時間Sun Nov 8 17:19:04 2009
我想請問鎖價差的賣法 遇到漲跌停時
保證金部分究竟是如何呢??
假設我 賣多頭價差 賣73C--60 買74C--20 鎖最大虧損 -40
保證金5000, 那若遇到漲停板呢? 73C 飆到漲停?
我會不會被強迫平倉? 這種價差最大的問題會是什麼呢?
不是很懂其他的風險會是怎樣
是否能將最大虧損鎖在-40 任我放到結算?
感謝~!
※ 引述《concordia (Randy)》之銘言：
: 不好意思 請問一下,
: 跨式與勒式是英文的long and short straddle嗎?
: 那strangle呢? 還有risk reversal呢?
: 謝謝各位前輩的回答^^
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◆ From: 122.116.228.11
1F：推 yd1140:我猜保證金會變負 但是維持率 不變 11/08 17:24
2F：→ ahan9008:好像各家狀況不一定 而且好像一樣會追繳 11/08 17:30
3F：推 kanx:(73C-74C)>100 可能會發生嗎? 不會那要怎麼追繳? 11/08 17:47
4F：→ Ting1024:K大經典組合單就是風險都鎖住了。超威的。 11/08 18:08
5F：→ fitler:若call 漲停均有到500 券商會不會自動幫我平掉我所賣的74c? 11/08 18:38
6F：→ fitler:遇到之前那種漲停又滑價跌回來? 一定可以鎖住嗎? 不會自己 11/08 18:39
7F：→ fitler:幫我亂平掉所建的倉? 若不會這樣不就完全沒有系統風險了? 11/08 18:40
8F：→ ktan:如果我沒看錯..這是空頭價吧..跌下去7300獲利60/7400C-20=+40 11/08 19:40
9F：→ ktan:若是組合單..所有的虧損獲利都會在保證金內.5000=價差100點 11/08 19:41
10F：→ ktan:券商不會自動平倉(要保持在組合的狀態下) 11/08 19:41
11F：→ fitler:抱歉是我手誤,max獲利+40,max虧損-60, 若確實如K大所言 11/08 19:46
12F：→ fitler:那我大概知道囉 感謝~! 11/08 19:46