作者fitler (....@@)
看板Option
标题Re: [问题] 买入跨(勒)式? 卖出跨(勒)式?
时间Sun Nov 8 17:19:04 2009
我想请问锁价差的卖法 遇到涨跌停时
保证金部分究竟是如何呢??
假设我 卖多头价差 卖73C--60 买74C--20 锁最大亏损 -40
保证金5000, 那若遇到涨停板呢? 73C 飙到涨停?
我会不会被强迫平仓? 这种价差最大的问题会是什麽呢?
不是很懂其他的风险会是怎样
是否能将最大亏损锁在-40 任我放到结算?
感谢~!
※ 引述《concordia (Randy)》之铭言：
: 不好意思 请问一下,
: 跨式与勒式是英文的long and short straddle吗?
: 那strangle呢? 还有risk reversal呢?
: 谢谢各位前辈的回答^^
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.116.228.11
1F：推 yd1140:我猜保证金会变负 但是维持率 不变 11/08 17:24
2F：→ ahan9008:好像各家状况不一定 而且好像一样会追缴 11/08 17:30
3F：推 kanx:(73C-74C)>100 可能会发生吗? 不会那要怎麽追缴? 11/08 17:47
4F：→ Ting1024:K大经典组合单就是风险都锁住了。超威的。 11/08 18:08
5F：→ fitler:若call 涨停均有到500 券商会不会自动帮我平掉我所卖的74c? 11/08 18:38
6F：→ fitler:遇到之前那种涨停又滑价跌回来? 一定可以锁住吗? 不会自己 11/08 18:39
7F：→ fitler:帮我乱平掉所建的仓? 若不会这样不就完全没有系统风险了? 11/08 18:40
8F：→ ktan:如果我没看错..这是空头价吧..跌下去7300获利60/7400C-20=+40 11/08 19:40
9F：→ ktan:若是组合单..所有的亏损获利都会在保证金内.5000=价差100点 11/08 19:41
10F：→ ktan:券商不会自动平仓(要保持在组合的状态下) 11/08 19:41
11F：→ fitler:抱歉是我手误,max获利+40,max亏损-60, 若确实如K大所言 11/08 19:46
12F：→ fitler:那我大概知道罗 感谢~! 11/08 19:46