作者jack323 (期貨&選擇權)
看板Option
標題[閒聊]98-09-14 OI簡表
時間Mon Sep 14 22:26:58 2009
價平5檔內 未平倉量前二名
較前日增減
1買權 7500 未平倉 15286 口 (+2177)
2買權 7600 未平倉 11105 口 (+728)
98/09/14 期指0910收盤 7233 (-98)
1賣權 6800 未平倉 5947 口 (+408)
2賣權 未平倉
Put/Call比(總量) =70%
Put/Call比(未平倉) =92%
簡單用法：
OI=未平倉量
這是屬於收盤後資訊，簡單的看把收盤價夾在中間，上面
買權OI集結區視為短壓，下方賣權OI集結區視為短撐，屬
於市場交易過後的現況，"""""無主觀預測的成份"""""。
p/c比(總量)賣權總量/買權總量小於1(100%)賣權總量較買權少 由此類推= >的情況。
心得：
本周結算~10月的call oi增得很快感覺象上星期一路軋上來..最後又來個
大噴出激情後 追高套了一些人 這二天10月c的權利金被修正掉不少~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.165.176.188
1F：推 cobrasgo:沒錯，我上星期四賣的10月c跨式，現在已經收了5x點，扯吧 09/14 22:34
2F：→ Ting1024:蛇大在選擇權市場好厲害阿 09/14 23:51