作者jack323 (期货&选择权)
看板Option
标题[闲聊]98-09-14 OI简表
时间Mon Sep 14 22:26:58 2009
价平5档内 未平仓量前二名
较前日增减
1买权 7500 未平仓 15286 口 (+2177)
2买权 7600 未平仓 11105 口 (+728)
98/09/14 期指0910收盘 7233 (-98)
1卖权 6800 未平仓 5947 口 (+408)
2卖权 未平仓
Put/Call比(总量) =70%
Put/Call比(未平仓) =92%
简单用法：
OI=未平仓量
这是属於收盘後资讯，简单的看把收盘价夹在中间，上面
买权OI集结区视为短压，下方卖权OI集结区视为短撑，属
於市场交易过後的现况，"""""无主观预测的成份"""""。
p/c比(总量)卖权总量/买权总量小於1(100%)卖权总量较买权少 由此类推= >的情况。
心得：
本周结算~10月的call oi增得很快感觉象上星期一路轧上来..最後又来个
大喷出激情後 追高套了一些人 这二天10月c的权利金被修正掉不少~
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.165.176.188
1F：推 cobrasgo:没错，我上星期四卖的10月c跨式，现在已经收了5x点，扯吧 09/14 22:34
2F：→ Ting1024:蛇大在选择权市场好厉害阿 09/14 23:51