作者samj (samj)
看板Option
標題[問題] 為什麼 遠月的 put 像6000多的put 都很便宜
時間Fri Sep 11 18:00:33 2009
為什麼 遠月的 put 像6000多的put 都很便宜
難道是 看好遠月都不會大跌嗎
sell put 10月的 6200 才拿23點
但風險卻是無限大
為什麼還有人要當賣10月的 6200 put ?????
不好意思 問這麼基本的問題
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.204.118.230
1F：推 mecca:哪來的無限大??62P最多也只漲到6200點而已 09/11 18:13
2F：→ herochi:怎麼不說賣CALL?有人多有人空就這樣! 09/11 18:17
3F：→ ufk:以現在的時間點，我覺得十月不叫遠月了，是叫次月 09/11 19:46
4F：→ ufk:12 3 6這三個月我才叫遠月 09/11 19:46
5F：→ ufk:隔了一千多點，還有23的價值，其實沒有特別低。正常來說更低 09/11 19:48
6F：→ ufk:但是十月特別長，加上前陣子連漲(還有昨天的漲停)使波動率上升 09/11 19:49
7F：→ samj: 感謝大大討論 有點心得了 09/11 20:01
8F：推 dreamindance:sell put賠最慘的狀況是指數跌到零... 09/11 20:52
9F：→ welcome:你當買方,買了你就懂了 09/12 00:03
10F：→ welcome:D神:op是公平的 09/12 00:04