作者samj (samj)
看板Option
标题[问题] 为什麽 远月的 put 像6000多的put 都很便宜
时间Fri Sep 11 18:00:33 2009
为什麽 远月的 put 像6000多的put 都很便宜
难道是 看好远月都不会大跌吗
sell put 10月的 6200 才拿23点
但风险却是无限大
为什麽还有人要当卖10月的 6200 put ?????
不好意思 问这麽基本的问题
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 123.204.118.230
1F：推 mecca:哪来的无限大??62P最多也只涨到6200点而已 09/11 18:13
2F：→ herochi:怎麽不说卖CALL?有人多有人空就这样! 09/11 18:17
3F：→ ufk:以现在的时间点，我觉得十月不叫远月了，是叫次月 09/11 19:46
4F：→ ufk:12 3 6这三个月我才叫远月 09/11 19:46
5F：→ ufk:隔了一千多点，还有23的价值，其实没有特别低。正常来说更低 09/11 19:48
6F：→ ufk:但是十月特别长，加上前阵子连涨(还有昨天的涨停)使波动率上升 09/11 19:49
7F：→ samj: 感谢大大讨论 有点心得了 09/11 20:01
8F：推 dreamindance:sell put赔最惨的状况是指数跌到零... 09/11 20:52
9F：→ welcome:你当买方,买了你就懂了 09/12 00:03
10F：→ welcome:D神:op是公平的 09/12 00:04