作者sorara (sorara)
看板Option
標題[心得] 9月選擇權的雙壓策略
時間Wed Sep 9 23:54:56 2009
想法
1. 7月結算價6762, 8月結算6795
賣方大獲全勝, 物極必反
2. 類三角收斂走到末端, 均線集結於6600-6900間
3. 8月19日結算日成交量才710億, 量也收斂準備噴出
4. 隱含波動率才24, 這批option好便宜啊!
做法
8月19日結算後開始雙壓平均買進9月 64P, 62P, 72C, 71C
賠了一屁股
沒想到波動率還可以掉....到8月底指數繞了一圈又回到6825
短短8個交易日賠掉快一半
買方的好處就是預設最大虧損, 決定放著不管, 每天上來酸戰神苦中作樂
逆轉勝
9月1號長紅表態, 平掉put部位
(好孩子不要學, 想減少一點損失, 但萬一是假突破真破底就慘了)
接下來的故事大家都知道了
連漲8天不是年年有, 最後還是沒膽抱到結算, 這兩天call也清掉了
感想
賺錢才會發心得文, 這叫survivor bias
純粹娛樂大家一下, 不然每天在45分骨折也是挺無奈的
謝謝!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.254.31.59
1F：→ idleidle:戰神：躺著也中槍，囧 09/09 23:56
2F：推 cobrasgo:倒數第二句XD 09/09 23:57
3F：推 askingts:XD 09/10 00:05
4F：推 mmkntust:XD....超有笑點 09/10 00:10
5F：推 seelove:XDDDD~賣方的錢都被賺走了 哭哭 09/10 00:11
6F：推 yusf:XDDDDDDD 哭哭 09/10 00:12
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7F：推 aaanba:不錯的策略 09/10 07:41
8F：推 Xcd15:GJ，看能不能建構出一個長期準則，能回測更好 09/10 08:26
9F：→ sorara:大量避雷針 不跌也要整理 改賣兩邊 (真是不怕死) 09/10 10:35