作者sorara (sorara)
看板Option
标题[心得] 9月选择权的双压策略
时间Wed Sep 9 23:54:56 2009
想法
1. 7月结算价6762, 8月结算6795
卖方大获全胜, 物极必反
2. 类三角收敛走到末端, 均线集结於6600-6900间
3. 8月19日结算日成交量才710亿, 量也收敛准备喷出
4. 隐含波动率才24, 这批option好便宜啊!
做法
8月19日结算後开始双压平均买进9月 64P, 62P, 72C, 71C
赔了一屁股
没想到波动率还可以掉....到8月底指数绕了一圈又回到6825
短短8个交易日赔掉快一半
买方的好处就是预设最大亏损, 决定放着不管, 每天上来酸战神苦中作乐
逆转胜
9月1号长红表态, 平掉put部位
(好孩子不要学, 想减少一点损失, 但万一是假突破真破底就惨了)
接下来的故事大家都知道了
连涨8天不是年年有, 最後还是没胆抱到结算, 这两天call也清掉了
感想
赚钱才会发心得文, 这叫survivor bias
纯粹娱乐大家一下, 不然每天在45分骨折也是挺无奈的
谢谢!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.254.31.59
1F：→ idleidle:战神：躺着也中枪，囧 09/09 23:56
2F：推 cobrasgo:倒数第二句XD 09/09 23:57
3F：推 askingts:XD 09/10 00:05
4F：推 mmkntust:XD....超有笑点 09/10 00:10
5F：推 seelove:XDDDD~卖方的钱都被赚走了 哭哭 09/10 00:11
6F：推 yusf:XDDDDDDD 哭哭 09/10 00:12
※ 编辑: sorara 来自: 122.254.31.59 (09/10 00:16)
7F：推 aaanba:不错的策略 09/10 07:41
8F：推 Xcd15:GJ，看能不能建构出一个长期准则，能回测更好 09/10 08:26
9F：→ sorara:大量避雷针 不跌也要整理 改卖两边 (真是不怕死) 09/10 10:35