作者skyivan (官人)
看板Option
標題[問題] 關於OP合成小台的保證金計算
時間Tue Sep 8 22:26:00 2009
突然想到一個問題請高手解答
假設今天我手頭有一口7000點時進的小台多單
同時利用BUY PUT + SELL CALL合成放空小台
假設部位建完後期貨帳戶只剩一千多塊零頭
接著連兩天暴漲或暴跌到7600or6400
會有保證金追繳問題嗎?
因為沒嘗試過合成小台,請有經驗的人解答謝謝
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◆ From: 114.46.214.89
1F：推 tkr:下那麼滿 畢業是時間問題 09/08 22:54
2F：→ tkr:期貨要放二到三做一 以免一次畢業 09/08 22:55
3F：→ ray880616:有簽SPAN嗎 09/08 23:32
4F：→ skyivan:我沒真的這麼下啦,只是純粹問這種組合會不會有追繳問題XD 09/08 23:39
5F：→ skyivan:小弟可以很外行的問什麼是span嗎? 09/08 23:39
6F：推 nomercyjack:整戶風險保證金制度(Standard Portfolio Analysis of 09/08 23:57
7F：→ nomercyjack:Risk 09/09 00:00
8F：→ skyivan:我查了一下,有簽的話op賣方與小台的損益可以互相cover 09/09 00:36
9F：→ skyivan:請問這樣的認知有錯嗎?謝謝 09/09 00:36
10F：推 amibroker:各券商的風險控管不一致，你還是問營業員較準... 09/09 09:09
11F：→ amibroker:有些券商的組合單系統會用理論值來算；有些就是用 09/09 09:10
12F：→ amibroker:各個 CALL/PUT 的收盤價來算，若是後者，就要小心了... 09/09 09:11
13F：→ idleidle:你組價平逆轉組合當小台，再用OP反鎖就不用補錢了 09/10 01:46
14F：→ skyivan:是再買CALL的意思嗎 09/12 23:14