作者skyivan (官人)
看板Option
标题[问题] 关於OP合成小台的保证金计算
时间Tue Sep 8 22:26:00 2009
突然想到一个问题请高手解答
假设今天我手头有一口7000点时进的小台多单
同时利用BUY PUT + SELL CALL合成放空小台
假设部位建完後期货帐户只剩一千多块零头
接着连两天暴涨或暴跌到7600or6400
会有保证金追缴问题吗?
因为没尝试过合成小台,请有经验的人解答谢谢
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◆ From: 114.46.214.89
1F：推 tkr:下那麽满 毕业是时间问题 09/08 22:54
2F：→ tkr:期货要放二到三做一 以免一次毕业 09/08 22:55
3F：→ ray880616:有签SPAN吗 09/08 23:32
4F：→ skyivan:我没真的这麽下啦,只是纯粹问这种组合会不会有追缴问题XD 09/08 23:39
5F：→ skyivan:小弟可以很外行的问什麽是span吗? 09/08 23:39
6F：推 nomercyjack:整户风险保证金制度(Standard Portfolio Analysis of 09/08 23:57
7F：→ nomercyjack:Risk 09/09 00:00
8F：→ skyivan:我查了一下,有签的话op卖方与小台的损益可以互相cover 09/09 00:36
9F：→ skyivan:请问这样的认知有错吗?谢谢 09/09 00:36
10F：推 amibroker:各券商的风险控管不一致，你还是问营业员较准... 09/09 09:09
11F：→ amibroker:有些券商的组合单系统会用理论值来算；有些就是用 09/09 09:10
12F：→ amibroker:各个 CALL/PUT 的收盘价来算，若是後者，就要小心了... 09/09 09:11
13F：→ idleidle:你组价平逆转组合当小台，再用OP反锁就不用补钱了 09/10 01:46
14F：→ skyivan:是再买CALL的意思吗 09/12 23:14