作者IJye ()
看板Option
標題[問題] 保証金組合最佳化問題。
時間Sun Jul 12 16:14:22 2009
抱歉我可能有些部份不會提最精準的數字，
大大們要挑毛病什麼的，我可以後面再補上。
請讓小弟我用一個例子來說明我的問題。
假設現在期貨指數為6600。
我SP5800一口 收取權利金40點，
所需保証金為 40 * 50 + 某個數字(讓我假設它為13000好了，至少一定有破萬)
為 2000 + 13000 = 15000。
我又同時做買權空頭價差一組 SC 6700 + BC6800。
收取權利金50點。然後我看到系統直接扣一百點保証金(因為是價差交易)。
那對於這SP5800 + (SC 6700 + BC6800)
應該收多少"保証金"?
情況1:
我實際狀況發生的。
它收取了15000 + 5000 (即一百點) = 20000。
情況2:
我個人認為的，應該是MAX(SP5800, (SC6700 + BC6800)) = 15000
原因：
我知道，SC + SP 系統只會收取我一邊(邊：代表做多或做空)的保證金，
一樣是取其高的。
沿續我之前例子，
如果我有一個SC7300 收取權利金50點，假設沒空頭價差我
只有SC7300與SP5800。
SC7300保證金為，
50*50 + 13000 = 15050
MAX(SC7300, SP5800) = 15050。
所以必須支付15050元保証金。
但當我把SC7300這個"裸露作空"的部位，換成空頭價差(SC6700 + BC6800)。
系統卻把我做多與做空的部位所需保証金做累加?
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以上的問題，小弟我知道有足夠的錢就不會有這個問題了，
我只是好奇是不是我的保証金是不是被多收了?
因為保証金放那它又不給我利息，我會要請他們要試著改進。
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謝謝d神的指教，我已把數字訂正
同樣的情況，
SP5800 一口，配二組買權空頭價差，
因做多 保証金15000
做空 二組空頭價差: 5000*2 = 10000
保証金一樣只要取其高的15000嗎?
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◆ From: 114.43.200.98
1F：推 dyhsu:15000 + 5000 = 15500 07/12 17:24
2F：→ dyhsu:早就改進了 只是你沒用 07/12 17:25
謝指教已改進，
3F：推 Alexboo:d神好快回.XD 07/12 17:30
4F：→ rriver:有神快拜 07/12 17:34
※ 編輯: IJye 來自: 203.73.240.93 (07/14 21:51)