作者IJye ()
看板Option
标题[问题] 保证金组合最佳化问题。
时间Sun Jul 12 16:14:22 2009
抱歉我可能有些部份不会提最精准的数字，
大大们要挑毛病什麽的，我可以後面再补上。
请让小弟我用一个例子来说明我的问题。
假设现在期货指数为6600。
我SP5800一口 收取权利金40点，
所需保证金为 40 * 50 + 某个数字(让我假设它为13000好了，至少一定有破万)
为 2000 + 13000 = 15000。
我又同时做买权空头价差一组 SC 6700 + BC6800。
收取权利金50点。然後我看到系统直接扣一百点保证金(因为是价差交易)。
那对於这SP5800 + (SC 6700 + BC6800)
应该收多少"保证金"?
情况1:
我实际状况发生的。
它收取了15000 + 5000 (即一百点) = 20000。
情况2:
我个人认为的，应该是MAX(SP5800, (SC6700 + BC6800)) = 15000
原因：
我知道，SC + SP 系统只会收取我一边(边：代表做多或做空)的保证金，
一样是取其高的。
沿续我之前例子，
如果我有一个SC7300 收取权利金50点，假设没空头价差我
只有SC7300与SP5800。
SC7300保证金为，
50*50 + 13000 = 15050
MAX(SC7300, SP5800) = 15050。
所以必须支付15050元保证金。
但当我把SC7300这个"裸露作空"的部位，换成空头价差(SC6700 + BC6800)。
系统却把我做多与做空的部位所需保证金做累加?
=================================================================
以上的问题，小弟我知道有足够的钱就不会有这个问题了，
我只是好奇是不是我的保证金是不是被多收了?
因为保证金放那它又不给我利息，我会要请他们要试着改进。
======================================
谢谢d神的指教，我已把数字订正
同样的情况，
SP5800 一口，配二组买权空头价差，
因做多 保证金15000
做空 二组空头价差: 5000*2 = 10000
保证金一样只要取其高的15000吗?
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.43.200.98
1F：推 dyhsu:15000 + 5000 = 15500 07/12 17:24
2F：→ dyhsu:早就改进了 只是你没用 07/12 17:25
谢指教已改进，
3F：推 Alexboo:d神好快回.XD 07/12 17:30
4F：→ rriver:有神快拜 07/12 17:34
※ 编辑: IJye 来自: 203.73.240.93 (07/14 21:51)