作者victor740519 ( )
看板Option
標題[其他] 跳空、k棒、漲跌與次日的統計
時間Tue Jun 9 19:16:43 2009
約700日以來的統計
http://ppt.cc/cut/data/4/d/a/4daf70cf05320560ee6e05de666136c97f6ed16e.png
統計一律用百分比計算
跳空是昨日收盤到當日開盤的百分比
移動指的是開盤到收盤的移動距離 (相當於k線實線部分)
漲跌幅.... 就是漲跌幅
那幾張圖是採用次日的跳空、漲跌、移動與前一日數據的比較作圖
X軸的數據請看圖表的名稱
r^2 < 0.01的都不用看了，那幾乎沒關係
跌或漲，那次日向同一方向跳空有正相關，但R^2也只有0.14而已
次日出現反方向K棒的相關率 R^2 = 0.011
最後是當天跳空與移動的相關性 (當沖移動那張圖)
是負相關 R^2 = 0.036
偶而會聽到有人喊「開高即是空點，開低即是買點」
好像有這麼一回事.....
最後請問一下
有人有分析數據的方法嗎？
覺得EXCEL越來越無力了
想去分析選擇權
但是EXCEL應該處理不來....
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あ な た の 怨 み 、 晴 ら し ま す 。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.33.76.204
1F：推 sapdavid:我研究過選擇權....花了我一個禮拜.....最後的結論是.... 06/09 19:24
2F：→ sapdavid:你想知道嗎? 06/09 19:24
3F：推 Workforme:我想知道 @@/ 06/09 19:25
4F：→ victor740519:想知道+1 @@/ 06/09 19:27
5F：推 herbawilliam:想知道 ＠＠/ 06/09 19:28
6F：噓 sapdavid:我噓自己好了....其實我最後的結論是..... 06/09 19:29
7F：→ sapdavid:用當沖的玩法玩OP就好了.... 06/09 19:29
8F：→ sapdavid:選擇權....都會有時間價值流失.... 06/09 19:30
9F：→ sapdavid:如果....期貨創新低...選擇權沒過新低....這就表示.... 06/09 19:31
10F：→ sapdavid:應該有人在吃貨....過去的經驗是...這是反轉的訊號 06/09 19:31
11F：→ sapdavid:其他的我都是利用當沖的判斷法進場.... 06/09 19:32
12F：→ sapdavid:而我玩選擇權也都選在....每月5號以後再進場....(當沖) 06/09 19:33
13F：→ sapdavid:====用指數去玩選擇權........不要用選擇權指數玩===== 06/09 19:34
14F：→ victor740519:那當賣方是不是比較有利? 06/09 19:34
15F：→ sapdavid:"期初"我覺得當賣方不錯...."期末"當沖客比較有利 06/09 19:35
16F：→ sapdavid:最爽的時間就是結算前那三天...星期一星期二星期三.... 06/09 19:36
17F：→ sapdavid:我這三天玩完後...我都會呈現彌留狀態 XDDD 06/09 19:36
18F：→ victor740519:了解.... 目前我做勒式賣方被軋的很高興.... 怎麼組 06/09 19:37
19F：→ victor740519:都不對.... 06/09 19:37
20F：→ victor740519:履約離現價三百點的距離根本不夠.... 〒△〒 06/09 19:38
21F：→ victor740519:距離拉到6、7百點又沒肉.... 06/09 19:38
22F：推 Workforme:v兄跟我一樣 正在抖S61P ＝ ＝ 06/09 19:47
23F：推 wangchinmao:我還有S64P哩 呵呵 06/09 19:55
24F：推 childay:推原po 06/09 19:59
25F：推 mmkntust:= =....推原文...不過圖完全看不懂..資質魯鈍 06/09 20:37
26F：推 giveatry:快推，不然人家會說我看不懂 06/09 20:47
27F：推 csaga:有用心，推~ 06/10 00:47
28F：→ kpwada:下一根k棒還是有開高低收.... 06/11 00:05