作者victor740519 ( )
看板Option
标题[其他] 跳空、k棒、涨跌与次日的统计
时间Tue Jun 9 19:16:43 2009
约700日以来的统计
http://ppt.cc/cut/data/4/d/a/4daf70cf05320560ee6e05de666136c97f6ed16e.png
统计一律用百分比计算
跳空是昨日收盘到当日开盘的百分比
移动指的是开盘到收盘的移动距离 (相当於k线实线部分)
涨跌幅.... 就是涨跌幅
那几张图是采用次日的跳空、涨跌、移动与前一日数据的比较作图
X轴的数据请看图表的名称
r^2 < 0.01的都不用看了，那几乎没关系
跌或涨，那次日向同一方向跳空有正相关，但R^2也只有0.14而已
次日出现反方向K棒的相关率 R^2 = 0.011
最後是当天跳空与移动的相关性 (当冲移动那张图)
是负相关 R^2 = 0.036
偶而会听到有人喊「开高即是空点，开低即是买点」
好像有这麽一回事.....
最後请问一下
有人有分析数据的方法吗？
觉得EXCEL越来越无力了
想去分析选择权
但是EXCEL应该处理不来....
--
あ な た の 怨 み 、 晴 ら し ま す 。
|
送信
▏
￣￣￣
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.33.76.204
1F：推 sapdavid:我研究过选择权....花了我一个礼拜.....最後的结论是.... 06/09 19:24
2F：→ sapdavid:你想知道吗? 06/09 19:24
3F：推 Workforme:我想知道 @@/ 06/09 19:25
4F：→ victor740519:想知道+1 @@/ 06/09 19:27
5F：推 herbawilliam:想知道 ＠＠/ 06/09 19:28
6F：嘘 sapdavid:我嘘自己好了....其实我最後的结论是..... 06/09 19:29
7F：→ sapdavid:用当冲的玩法玩OP就好了.... 06/09 19:29
8F：→ sapdavid:选择权....都会有时间价值流失.... 06/09 19:30
9F：→ sapdavid:如果....期货创新低...选择权没过新低....这就表示.... 06/09 19:31
10F：→ sapdavid:应该有人在吃货....过去的经验是...这是反转的讯号 06/09 19:31
11F：→ sapdavid:其他的我都是利用当冲的判断法进场.... 06/09 19:32
12F：→ sapdavid:而我玩选择权也都选在....每月5号以後再进场....(当冲) 06/09 19:33
13F：→ sapdavid:====用指数去玩选择权........不要用选择权指数玩===== 06/09 19:34
14F：→ victor740519:那当卖方是不是比较有利? 06/09 19:34
15F：→ sapdavid:"期初"我觉得当卖方不错...."期末"当冲客比较有利 06/09 19:35
16F：→ sapdavid:最爽的时间就是结算前那三天...星期一星期二星期三.... 06/09 19:36
17F：→ sapdavid:我这三天玩完後...我都会呈现弥留状态 XDDD 06/09 19:36
18F：→ victor740519:了解.... 目前我做勒式卖方被轧的很高兴.... 怎麽组 06/09 19:37
19F：→ victor740519:都不对.... 06/09 19:37
20F：→ victor740519:履约离现价三百点的距离根本不够.... 〒△〒 06/09 19:38
21F：→ victor740519:距离拉到6、7百点又没肉.... 06/09 19:38
22F：推 Workforme:v兄跟我一样 正在抖S61P ＝ ＝ 06/09 19:47
23F：推 wangchinmao:我还有S64P哩 呵呵 06/09 19:55
24F：推 childay:推原po 06/09 19:59
25F：推 mmkntust:= =....推原文...不过图完全看不懂..资质鲁钝 06/09 20:37
26F：推 giveatry:快推，不然人家会说我看不懂 06/09 20:47
27F：推 csaga:有用心，推~ 06/10 00:47
28F：→ kpwada:下一根k棒还是有开高低收.... 06/11 00:05