作者victor740519 ( )
看板Option
標題[心得] 最近約700日的波動統計
時間Sun Jun 7 23:39:02 2009
http://ppt.cc/_BDt
單位都是百分比
採 (用壓點計次/當日壓點數總和) 的算法
這是自己定義的計算方式，解釋省略。
60%的機率，漲跌幅在0.75%內
80%的機率，漲跌幅在1.50%內
90%的機率，漲跌幅在2.25%內
95%的機率，漲跌幅在3.25%內
99%的機率，漲跌幅在5.00%內
當日波動與前日的相關性不高
單日出現高波動之後，次日的波動大不大，基本上是無關
(像4/30 5/04那種是特例)
但如果把時間拉長，以月甚至年來看，就有點關係
以上給作op一點參考
還有.....
之前板上有人叫我去花時間把op的書給看完
在搞懂delta、thrta、vega、gamma、rho之類的東西之後
我發現我還是沒辦法預估
如果明天漲100點，前日價平的call跟put大約會漲跌幾點
之類的問題
而依照公式算出的數值，誤差不是用%算的....
而是用"倍數"來計算....
這種東西我不敢用.... ￣▽￣||
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あ な た の 怨 み 、 晴 ら し ま す 。
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◆ From: 114.33.76.204
※ 編輯: victor740519 來自: 114.33.76.204 (06/07 23:41)
1F：推 kanx:你看的是哪一本啊...... 06/07 23:42
2F：→ victor740519:選擇權 觀念、理論與實務(絲文銘) 那些數值、理論價 06/07 23:48
3F：→ victor740519:我主要是看元大軟體上的.... 06/07 23:48
4F：→ idleidle:全壓滿特例遇到1次就掛了~~~~:D 06/07 23:52
5F：推 jerrylin:沒人期貨玩壓滿的吧 06/07 23:53
6F：→ Multiscan:應該有啦 06/07 23:56
7F：→ victor740519:上禮拜不小心就把勒式賣方放滿倉了.... =.=/ 06/07 23:58
8F：→ iwillmissyou:錢不多的話可以壓滿...= = 06/07 23:58
9F：→ victor740519:不過沒用組合單，實際上應該只能算是半滿而已.... 06/07 23:58
10F：→ mmkntust:感謝~~~這些數據挺有用的!!! 06/08 08:45
11F：推 csaga:感謝V大 06/08 10:21
12F：推 csaga:不過其實我認為書不用看太多，OP市場裡面太多心理層次的變數 06/08 10:24
13F：→ csaga:實際操作和體會比較重要，只是剛開始真的就是試單抓感覺就好 06/08 10:25
14F：→ csaga:因為試單和之後真正下單的心理壓力又會不同，所以很多真的是 06/08 10:26
15F：→ csaga:要實作了之後才會知道.... 06/08 10:26
16F：推 dyhsu:沒知識只好靠感覺 不然咧 06/08 12:41