作者victor740519 ( )
看板Option
标题[心得] 最近约700日的波动统计
时间Sun Jun 7 23:39:02 2009
http://ppt.cc/_BDt
单位都是百分比
采 (用压点计次/当日压点数总和) 的算法
这是自己定义的计算方式，解释省略。
60%的机率，涨跌幅在0.75%内
80%的机率，涨跌幅在1.50%内
90%的机率，涨跌幅在2.25%内
95%的机率，涨跌幅在3.25%内
99%的机率，涨跌幅在5.00%内
当日波动与前日的相关性不高
单日出现高波动之後，次日的波动大不大，基本上是无关
(像4/30 5/04那种是特例)
但如果把时间拉长，以月甚至年来看，就有点关系
以上给作op一点参考
还有.....
之前板上有人叫我去花时间把op的书给看完
在搞懂delta、thrta、vega、gamma、rho之类的东西之後
我发现我还是没办法预估
如果明天涨100点，前日价平的call跟put大约会涨跌几点
之类的问题
而依照公式算出的数值，误差不是用%算的....
而是用"倍数"来计算....
这种东西我不敢用.... ￣▽￣||
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あ な た の 怨 み 、 晴 ら し ま す 。
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◆ From: 114.33.76.204
※ 编辑: victor740519 来自: 114.33.76.204 (06/07 23:41)
1F：推 kanx:你看的是哪一本啊...... 06/07 23:42
2F：→ victor740519:选择权 观念、理论与实务(丝文铭) 那些数值、理论价 06/07 23:48
3F：→ victor740519:我主要是看元大软体上的.... 06/07 23:48
4F：→ idleidle:全压满特例遇到1次就挂了~~~~:D 06/07 23:52
5F：推 jerrylin:没人期货玩压满的吧 06/07 23:53
6F：→ Multiscan:应该有啦 06/07 23:56
7F：→ victor740519:上礼拜不小心就把勒式卖方放满仓了.... =.=/ 06/07 23:58
8F：→ iwillmissyou:钱不多的话可以压满...= = 06/07 23:58
9F：→ victor740519:不过没用组合单，实际上应该只能算是半满而已.... 06/07 23:58
10F：→ mmkntust:感谢~~~这些数据挺有用的!!! 06/08 08:45
11F：推 csaga:感谢V大 06/08 10:21
12F：推 csaga:不过其实我认为书不用看太多，OP市场里面太多心理层次的变数 06/08 10:24
13F：→ csaga:实际操作和体会比较重要，只是刚开始真的就是试单抓感觉就好 06/08 10:25
14F：→ csaga:因为试单和之後真正下单的心理压力又会不同，所以很多真的是 06/08 10:26
15F：→ csaga:要实作了之後才会知道.... 06/08 10:26
16F：推 dyhsu:没知识只好靠感觉 不然咧 06/08 12:41