作者F23 (我不糟糕)
看板Option
標題[問題] 請問以賣權買權組的價差的差別在哪裡?
時間Wed Jun 3 07:38:18 2009
例如....
B74P S73P 跟 B74C S73C
同樣都是在7300以下賺，7300以上賠
我想請問這兩種價差單的差別在哪裡？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.161.38
1F：推 newred:成本不一樣 一個付權利金 一個付保證金 06/03 08:01
2F：→ F23:不都是繳交最大虧損的價格嗎? 囧? 06/03 08:20
3F：推 wangchinmao:在於當時的CP價格不同 你的成本會不同 06/03 08:56
4F：→ F23:大致上瞭解了.... 06/03 08:57
5F：推 newred:希望你真的了解 06/03 10:50
6F：推 euudknrs:看目前價位在哪 6900點做到73 74put來回買賣差就虧大了 06/03 12:09
7F：→ euudknrs:以都是價外的選擇權來論會比較恰當 06/03 12:09
8F：推 tyjgary:流動性也是有差,持有到到期結算成本亦有差 06/03 13:32
9F：推 striker:一個是淨收入權利金，一個是淨支出權利金來組垂直價差部位 06/03 21:42
10F：推 striker:@@ 我發現一件事，今天如以收盤價來看...如果BP74+SP73 06/03 21:57
11F：→ striker:付出權利金共 105點， 即時結算在7300之下.... 06/03 21:58
12F：→ striker:加上交易成本.....好像賠定了....新開的74P 衝過頭了嗎？ 06/03 21:58
13F：→ idleidle:74P,73P成交的時間不同吧，除非是芭樂單 06/04 21:58
14F：→ idleidle:如果出現105，應該會有套利單去吃那5點 06/04 21:59