作者F23 (我不糟糕)
看板Option
标题[问题] 请问以卖权买权组的价差的差别在哪里?
时间Wed Jun 3 07:38:18 2009
例如....
B74P S73P 跟 B74C S73C
同样都是在7300以下赚，7300以上赔
我想请问这两种价差单的差别在哪里？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.161.38
1F：推 newred:成本不一样 一个付权利金 一个付保证金 06/03 08:01
2F：→ F23:不都是缴交最大亏损的价格吗? 囧? 06/03 08:20
3F：推 wangchinmao:在於当时的CP价格不同 你的成本会不同 06/03 08:56
4F：→ F23:大致上了解了.... 06/03 08:57
5F：推 newred:希望你真的了解 06/03 10:50
6F：推 euudknrs:看目前价位在哪 6900点做到73 74put来回买卖差就亏大了 06/03 12:09
7F：→ euudknrs:以都是价外的选择权来论会比较恰当 06/03 12:09
8F：推 tyjgary:流动性也是有差,持有到到期结算成本亦有差 06/03 13:32
9F：推 striker:一个是净收入权利金，一个是净支出权利金来组垂直价差部位 06/03 21:42
10F：推 striker:@@ 我发现一件事，今天如以收盘价来看...如果BP74+SP73 06/03 21:57
11F：→ striker:付出权利金共 105点， 即时结算在7300之下.... 06/03 21:58
12F：→ striker:加上交易成本.....好像赔定了....新开的74P 冲过头了吗？ 06/03 21:58
13F：→ idleidle:74P,73P成交的时间不同吧，除非是芭乐单 06/04 21:58
14F：→ idleidle:如果出现105，应该会有套利单去吃那5点 06/04 21:59