分享一下我的看法好了 看法： 沒足夠資訊研究OI比丟銅板還不準 外資從去年底都1路多單，漲上來才平光光 因為 1.套利單 大戶常玩套利 摩台-台指* 台指-台灣50套利 台指-權值股套利 台指-電指-金指套利 ........ 都會影響 必需將這些中立部位排除 2.選擇權策略 不等比率價差 逆轉組合 ..... ..... 配合期貨去做策略的話 只看期貨會失真! 必需排除 *聽說可以從上手要到台灣交易的摩台留倉單 但摩台在新加坡交易所的留倉好像無法得知，所以只能確定一小部份! 有太多因素沒辦法"確定"、無法解決 這篇僅提出問題，待能人賢仕提供解法~~~ 投信最單純，因為法令因素，所以投信幾乎只能避險 ※ 引述《piao07 ()》之銘言： : ※ 引述《Superdome (熱帶風暴)》之銘言： : : 三大法人期權當沖損益 : : 多方均價 空方均價 價差 當沖虧損 **當沖口數 : : -------- -------- ------ -------- ---------- : : 自營商 6836.71 6850.55 13.84 64432312 23281 : : 投信 6831.83 6848.38 16.55 748244 226 : : 外資及陸資 6816.62 6877.21 60.58 70761022 5840 : : * 紅色表示獲利; 綠色表示虧損 : 硬要說當沖損益也許沒什麼錯 : 不過我覺得... : 比起留倉而言這沒什麼好在乎的 : 好比禮拜三 : 如果外資開盤買1000口大台 賣2000口大台 到尾盤都沒動作 : 照你的算法外資當沖損益也是大賺 : 但他留倉的部位才是決定勝負的地方 : 我覺得沒必要去鑽營一些零碎的訊息 : 小方面根本都是無效的資訊 看大方向比較重要 : 如果外資當天有淨多單接近萬口 那些才是真正影響損益的 : : 三大法人期權未平倉均價 : : 多方均價 空方均價 價差 未平倉淨口數 淨OI均價 : : -------- -------- ------ ------------ -------- : : 自營商 6821.34 6918.48 +97.14 +528 6821.34 : : 投信 6931 6901.2 -29.81 -594 6901.2 : : 外資及陸資 6912.72 6885.19 -27.53 +8104 6912.72 : : * 紅底色表示淨多方; 綠底色表示淨空方 : 科 : 明眼人一看就知道 : 三大法人前幾天空單OI又不是0 怎麼可能空單成本在6900 : 事實上去年四月左右開始公佈三大法人資訊 : stockstock大開始po文的時候 我已經有po過相關的內容 : (請看本版6044篇) : 再複製一次期交所的網頁 : 未平倉契約金額以各期貨或選擇權序列當日結算價格， : 乘以契約乘數再乘以未平倉口數後加總 : 等於你每天算出來的多空成本 都會等於它的結算價 : 以禮拜三來說就是接近6931 : 但你看禮拜二的成本就接近6600 : 如果下禮拜漲到7500 6000 你會發現 他們的成本都相當接近當天結算價喔 : : 根據上述公式, 可以推算出 X=均價=契約金額*1000/200/口數 : : 結論： : : (1) 外資05/27單沖超強 : : (2) 自營商OI多單成本最低 : 那為什麼大家的成本不是6931 而略有出入呢 : 而且完全沒有高於6931 : 因為還有遠期的期貨契約 ^.< : : (3) 投信.. 則是應該沒有把重心放在台指期上 : 嗯嗯...發現投信多單都是近月的 --

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