分享一下我的看法好了 看法： 没足够资讯研究OI比丢铜板还不准 外资从去年底都1路多单，涨上来才平光光 因为 1.套利单 大户常玩套利 摩台-台指* 台指-台湾50套利 台指-权值股套利 台指-电指-金指套利 ........ 都会影响 必需将这些中立部位排除 2.选择权策略 不等比率价差 逆转组合 ..... ..... 配合期货去做策略的话 只看期货会失真! 必需排除 *听说可以从上手要到台湾交易的摩台留仓单 但摩台在新加坡交易所的留仓好像无法得知，所以只能确定一小部份! 有太多因素没办法"确定"、无法解决 这篇仅提出问题，待能人贤仕提供解法~~~ 投信最单纯，因为法令因素，所以投信几乎只能避险 ※ 引述《piao07 ()》之铭言： : ※ 引述《Superdome (热带风暴)》之铭言： : : 三大法人期权当冲损益 : : 多方均价 空方均价 价差 当冲亏损 **当冲口数 : : -------- -------- ------ -------- ---------- : : 自营商 6836.71 6850.55 13.84 64432312 23281 : : 投信 6831.83 6848.38 16.55 748244 226 : : 外资及陆资 6816.62 6877.21 60.58 70761022 5840 : : * 红色表示获利; 绿色表示亏损 : 硬要说当冲损益也许没什麽错 : 不过我觉得... : 比起留仓而言这没什麽好在乎的 : 好比礼拜三 : 如果外资开盘买1000口大台 卖2000口大台 到尾盘都没动作 : 照你的算法外资当冲损益也是大赚 : 但他留仓的部位才是决定胜负的地方 : 我觉得没必要去钻营一些零碎的讯息 : 小方面根本都是无效的资讯 看大方向比较重要 : 如果外资当天有净多单接近万口 那些才是真正影响损益的 : : 三大法人期权未平仓均价 : : 多方均价 空方均价 价差 未平仓净口数 净OI均价 : : -------- -------- ------ ------------ -------- : : 自营商 6821.34 6918.48 +97.14 +528 6821.34 : : 投信 6931 6901.2 -29.81 -594 6901.2 : : 外资及陆资 6912.72 6885.19 -27.53 +8104 6912.72 : : * 红底色表示净多方; 绿底色表示净空方 : 科 : 明眼人一看就知道 : 三大法人前几天空单OI又不是0 怎麽可能空单成本在6900 : 事实上去年四月左右开始公布三大法人资讯 : stockstock大开始po文的时候 我已经有po过相关的内容 : (请看本版6044篇) : 再复制一次期交所的网页 : 未平仓契约金额以各期货或选择权序列当日结算价格， : 乘以契约乘数再乘以未平仓口数後加总 : 等於你每天算出来的多空成本 都会等於它的结算价 : 以礼拜三来说就是接近6931 : 但你看礼拜二的成本就接近6600 : 如果下礼拜涨到7500 6000 你会发现 他们的成本都相当接近当天结算价喔 : : 根据上述公式, 可以推算出 X=均价=契约金额*1000/200/口数 : : 结论： : : (1) 外资05/27单冲超强 : : (2) 自营商OI多单成本最低 : 那为什麽大家的成本不是6931 而略有出入呢 : 而且完全没有高於6931 : 因为还有远期的期货契约 ^.< : : (3) 投信.. 则是应该没有把重心放在台指期上 : 嗯嗯...发现投信多单都是近月的 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 203.73.218.36 ※ 编辑: idleidle 来自: 203.73.218.36 (05/29 19:30)