※ 引述《Dix123 (小蔡)》之銘言： : 好像昨天還前天有看到王醫師一篇沒鎖的文章 : 在講短線當沖操作 : 印象中是這樣子的 : 1.停利20點 停損10點 假設漲10點與跌10點的機率都是0.5 (風險中立測度 忽略利息) 利用tree model就能解 20 (停利, 25%) 10 0 0 -----------> 25%不斷輪迴 -10 (停損, 50%) 因此 1/3會停利 2/3會停損 20 * 1/3 + -10 * 2/3 = 0 王醫師的期望值是0 (如果考慮利率 頂多就是利率) 扣掉稅&手續費 王醫師的期望值小於0 : 2.一天最多做三筆 : 3.連續停損兩筆今天就不做了 : 然後就經過一些簡單的排列組合 : 做對三筆 => 1/8 : 做對兩筆 => 4/8 : 做對一筆 => 2/8 : 連錯兩筆停損 => 1/8 : 用這樣的系統去保證獲利 : 賠錢的機率只有1/8 賺錢的機率高達5/8 : 而且後面還有一些簡單算式去證明做越多筆賠錢的機率越高。 : 詳細的本文我沒有存@@ (有存的勞煩分享給我一下XD) : 現下想討論時已經沒文章了 : 總而言之大概就是這樣 : 而我想討論的是..... : 這個系統看似正確 : 不過我覺得有一個很奇怪的假設就在於： : 為何觸碰停利和停損的機率是一樣的? : 照理講停利要走20點距離 停損只要走10點 : 以機率來說 第一個假設就錯誤了吧?? : 若停利和停損的機率是一樣的 : 應該做越多越賺 也不用限制筆數才對阿。 : 但散戶常常做越多筆越容易輸這確也是真的 : 大概就這樣@@ : 打工忽然想到 : 想聽看看大家有什麼看法~ ※ 編輯: yuekun 來自: 114.44.184.167 (05/23 22:14)