※ 引述《Dix123 (小蔡)》之铭言： : 好像昨天还前天有看到王医师一篇没锁的文章 : 在讲短线当冲操作 : 印象中是这样子的 : 1.停利20点 停损10点 假设涨10点与跌10点的机率都是0.5 (风险中立测度 忽略利息) 利用tree model就能解 20 (停利, 25%) 10 0 0 -----------> 25%不断轮回 -10 (停损, 50%) 因此 1/3会停利 2/3会停损 20 * 1/3 + -10 * 2/3 = 0 王医师的期望值是0 (如果考虑利率 顶多就是利率) 扣掉税&手续费 王医师的期望值小於0 : 2.一天最多做三笔 : 3.连续停损两笔今天就不做了 : 然後就经过一些简单的排列组合 : 做对三笔 => 1/8 : 做对两笔 => 4/8 : 做对一笔 => 2/8 : 连错两笔停损 => 1/8 : 用这样的系统去保证获利 : 赔钱的机率只有1/8 赚钱的机率高达5/8 : 而且後面还有一些简单算式去证明做越多笔赔钱的机率越高。 : 详细的本文我没有存@@ (有存的劳烦分享给我一下XD) : 现下想讨论时已经没文章了 : 总而言之大概就是这样 : 而我想讨论的是..... : 这个系统看似正确 : 不过我觉得有一个很奇怪的假设就在於： : 为何触碰停利和停损的机率是一样的? : 照理讲停利要走20点距离 停损只要走10点 : 以机率来说 第一个假设就错误了吧?? : 若停利和停损的机率是一样的 : 应该做越多越赚 也不用限制笔数才对阿。 : 但散户常常做越多笔越容易输这确也是真的 : 大概就这样@@ : 打工忽然想到 : 想听看看大家有什麽看法~ ※ 编辑: yuekun 来自: 114.44.184.167 (05/23 22:14)