作者F23 (我不糟糕)
看板Option
標題Re: [閒聊] 王醫師的一篇文章
時間Sat May 23 21:24:55 2009
我想請問一個關於期望值的問題.....
假設：
1.市場價格變動遵守布朗運動 (說白一點，就是漲跌隨機)
2.這是完美市場，沒有交易成本、沒有流通問題 (不用手續費、不會滑價)
那麼，是不是任何策略的期望值都是零？
什麼KD、停損、停利等.... 都沒用
根據直覺上我會這樣認為
但是不知道該怎麼用數學或是邏輯上的方法，去證實或是否定
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.161.38
1F：推 Dix123:耶....我也不知道 不過還是推一個@@ 05/24 00:53
2F：推 ahan9008:當然策略期望值不是0 05/24 01:00
3F：→ ahan9008:是包牌的期望值=0 05/24 01:00
4F：→ ahan9008:多空都下這種叫包牌 05/24 01:00
5F：→ ahan9008:不對 好像是在這樣的前提下是沒錯...@_@ 05/24 01:01
6F：推 r4444:kerker~我有連續輸過9次 因此我不覺得市場是隨機的.... 05/24 20:51
7F：推 ahan9008:嗯嗯 可是這篇是假設隨機囉 05/25 02:15